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股指期货日度数据跟踪

2024-09-27 王东瀛光大期货 Billy

09月26日，A股市场主要指数普遍上涨。上证综指涨3.61%收于3000.95点，成交额5246.69亿元；深成指涨4.44%收于8916.65点，成交额6377.66亿元；中证1000涨4.01%收于4874.13点，成交额2221.59亿元；中证500涨4.37%收于4938.18点，成交额1961.23亿元；沪深300涨4.23%收于3545.32点，成交额3739.84亿元；上证50涨4.69%收于2498.18点，成交额1192.32亿元。

板块方面，医药生物、电子、非银金融等板块对中证1000和中证500指数上涨贡献较大；食品饮料、非银金融、银行等板块对沪深300和上证50指数上涨贡献较大。

股指期货基差方面，IM、IC、IF、IH主力合约基差普遍为负，其中IM03基差最低为-144.63，IH03基差最高为10.25。

换月点数差及年化成本方面，IM、IF各合约换月点数差及折算年化成本数据详见表格。

报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，分析师包括王东瀛、朱金涛、于洁、赵复初、胡飞洋等。