金融工程专题：公募500指增小幅回调，私募中性业绩调整依旧

2024-09-22 魏建榕,高鹏,苏良开源证券 Aaron

公募量化指增基金收益表现：超额涨跌不一
- 公募沪深300增强基金：2024年8月20日以来超额收益率为0.54%，2024年以来整体超额收益率为3.18%。其中，易方达沪深300精选增强A（9.63%）、鹏华沪深300指数增强A（7.03%）、海富通沪深300指数增强A（6.88%）表现突出。
- 公募中证500增强基金：2024年8月20日以来超额收益率为-0.33%，2024年以来整体超额收益率为3.48%。富安达中证500指数增强A（9.39%）、中邮中证500指数增强A（9.33%）、光大中证500指数增强A（8.46%）表现领先。
- 公募中证1000增强基金：2024年8月20日以来超额收益率为0.28%，2024年以来整体超额收益率为4.83%。国泰君安中证1000指数增强A（8.18%）、富国中证1000指数增强A（7.67%）、天弘中证1000指数增强A（7.57%）累计超额收益率较高。
私募量化基金收益表现：继续小幅回撤
- 私募量化中性精选指数2024年以来收益率为0.93%。
- 2024年9月，头部量化私募中性策略平均收益率为-0.48%，月度收益率最高为0.77%，最低为-2.70%。
风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。