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9月19日信用债异常成交跟踪

2024-09-19 尹睿哲,李豫泽国投证券灰灰

根据Wind数据，2024年9月19日信用债市场出现异常成交情况。折价成交个券中，“24潍坊投资MTN005”债券估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交个券中，“24苏交通MTN004”估值价格偏离程度靠前；净价上涨成交二永债中，“24工行TLAC非资本债01B”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“24浙商银行小微债02”估值价格偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的个券中，地产债排名靠前。

信用债估值收益变动主要分布在(0,5]区间。非金信用债成交期限主要分布在0.5年内期，其中0.5年内期品种折价成交占比最高；二永债成交期限主要分布在4至5年，其中1年内期品种折价成交占比最高。分行业看，电力设备行业债券平均估值价格偏离最大。

风险提示：统计出现遗漏，高估值个券出现信用风险。资料来源：Wind，国投证券研究中心

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