一、行情速览
1.1.成交持仓量
- 两市股指窄幅震荡,ETF期权及股指期权市场成交量显著上涨。
- 上交所中证500ETF期权成交量最高,达128万张;上证50ETF期权超100万张。
- 中金所中证1000股指期权成交量小幅下降至9.3万张。
- 成交量PCR多数品种低于1,显示认购期权热度大于认沽期权。
1.2.波动率
- 上交所中证500ETF期权VIX指数显著下降,其余VIX指数上涨。
- 深交所各ETF期权VIX指数小幅下降。
- 中金所三大股指期权VIX指数窄幅震荡。
二、品种研究
2.1-2.7 各交易所ETF期权品种详细分析(数据来源:衍生品业务总部)
三、核心观点与推荐
- 推荐熊市价差策略,因当前市场波动率较低,短期内上涨预期疲弱。
- 建议基于上交所各ETF期权品种构建策略。
四、风险提示
- 报告内容仅作数据浏览,不构成投资建议。
- 信息来源公开资料,准确性与完整性不保证,内容仅供参考。