分析师谢怡伦指出,今日两市股指窄幅下跌,对应ETF期权及股指期权市场成交量显著下降。上交所中证500ETF期权成交量最高,达109万张,50ETF期权和300ETF期权均不足100万张;中金所中证1000股指期权成交量微降至6.9万张。成交量PCR多数低于1,显示认购期权热度高于认沽期权。
隐波方面,上交所科创50ETF期权隐波指数下跌超3%,中证500ETF期权隐波指数近2%,深交所各ETF期权隐波指数均下降超1%;中金所沪深300股指隐波指数下降超1%,上证50股指隐波指数上涨1.71%。
基于当前市场波动率低且短期内上涨预期疲弱,分析师推荐构建上交所各ETF期权品种的熊市价差策略。
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