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股指期货日度数据跟踪

2024-07-10光大期货徐***
股指期货日度数据跟踪

股指期货日度数据跟踪 2024-07-10 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 07月09日,上证综指涨跌幅1.26%,收于2959.37点,成交额3203.61亿元,深成指数涨跌幅1.68%,收于8705.94点,成交额4040.66亿元。 中证1000指数涨跌幅2.2%,成交额1396.61亿元,其中开盘价4689.27,收盘价4797.06,当日最高价4810.32,最低价4645.2; 中证500指数涨跌幅1.95%,成交额1267.05亿元,其中开盘价4775.31,收盘价4876.9,当日最高价4888.48,最低价4745.32; 沪深300指数涨跌幅1.12%,成交额2150.49亿元,其中开盘价3396.8,收盘价3439.81,当日最高价3448.93,最低价3384.81; 上证50指数涨跌幅0.75%,成交额625.67亿元,其中开盘价2365.93,收盘价2389.38,当日最高价2396.18,最低价2352.77。 图表1:中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势(%) 图表2:四大指数个股涨跌幅比例(%)统计 数据来源:Wind,光期研究所 数据来源:Wind,光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨103.1点,电子等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨93.28点,电子,电力设备等板块对指数向上拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨38.05点,电子,非银金融,银行等板块对指数向上拉动明显。 上证50较前收盘价上涨17.69点,非银金融,银行,电子等板块对指数向上拉动明显。 图3:中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源:Wind,光期研究所 图4:中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源:Wind,光期研究所 图5:沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源:Wind,光期研究所 图6:上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源:Wind,光期研究所 -1.5-1-0.500.511.522.5309:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500510152025303540[-6,-5][-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0,1][1,2][2,3][3,4][4,5][5,6][6,7][7,8][8,9][9,10]zz1000zz500hs300sz5031.838.268.256.885.815.635.164.693.463.223.142.852.732.111.41.281.171.151.11.060.880.620.470.330.330.260.20.190.1-0.16-1.3-50510152025303524.459.49.17.136.735.824.454.113.773.143.12.82.331.651.541.511.091.010.60.390.350.340.150.130.120.08-0.07-0.4-0.73-0.84-505101520253010.855.134.353.182.962.82.312.271.281.130.890.610.570.520.480.230.140.140.130.110.070.070.050.040.04-0.02-0.18-0.37-1.76-4-20246810123.723.433.12.821.541.520.60.390.380.280.230.20.170.080.060.020.01-0.02-0.13-0.33-0.4-101234 股指期货日度数据跟踪 2024-07-10 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-20.45,IM01日均基差-62.39,IM02日均基差-105.62,IM03日均基差-200.19; IC00日均基差-14.24,IC01日均基差-39.58,IC02日均基差-64.84,IC03日均基差-114.46; IF00日均基差-19.06,IF01日均基差-31.61,IF02日均基差-37.77,IF03日均基差-44.85; IH00日均基差-22.38,IH01日均基差-28.68,IH02日均基差-29.4,IH03日均基差-26.7; 图7:中证1000指数与主力合约基差 图8:IM对冲开仓成本(%) 数据来源:Wind、光期研究所 数据来源:Wind、光期研究所 图9:中证500指数与主力合约基差 图10:IC对冲开仓成本(%) 数据来源:Wind、光期研究所 数据来源:Wind、光期研究所 图11:沪深300指数与主力合约基差 图12:IF对冲开仓成本(%) 数据来源:Wind、光期研究所 数据来源:Wind、光期研究所 图13:上证50指数与主力合约基差 图14:IH对冲开仓成本(%) 数据来源:Wind,光期研究所 数据来源:Wind、光期研究所 -40-35-30-25-20-15-10-5046004650470047504800485009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff0246810121416182009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-30-25-20-15-10-504700472047404760478048004820484048604880490009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff02468101209:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-30-28-26-24-22-20-18-163380339034003410342034303440345034603470348009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-1135791109:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-30-28-26-24-22-20-18-162340235023602370238023902400241024202430244009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-2381318232809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost 股指期货日度数据跟踪 2024-07-10 请务必阅读文末的免责声明 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 图15:IM换月点数差折算年化成本(%)

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