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2024-07-10董彬、何卓乔、黄雯昕建信期货还***
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请阅读正文后的声明金融研究团队研究员:董彬021-60635731dongbin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3054198研究员:何卓乔020-38909340hezhuoqiao@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3008762研究员:黄雯昕021-60635739huangwenxin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3051589行业股指日报#summary#日期2024年7月10日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与展望行情回顾:昨日收盘从上涨数量来看,市场再次来到冰点,甚至在过去三天内有两天临近冰点,市场情绪极差,同时也意味着短期上涨数量有望反弹,早盘开盘后,中小盘反弹,指数低开高走,一度上涨,但悲观预期下,指数再度回落,随后程序化交易征求意见稿发布,中小盘ETF开始放量,小盘股拉升,市场情绪开始好转,风险偏好抬升,资金开始跟随入场,科技链全天维持强势,上证指数放量大涨,两市总成交7245亿(+1424),中证1000、中证500股指涨幅更大。截至收盘,上证综指涨1.26%;深圳成指涨1.68%,创业板涨1.43%;股指期货方面,IF主力涨1.16%,IH主力涨0.97%,IC主力涨2.04%,IM主力涨2.36%。申万一级行业指数中,电子、通信、汽车板块领涨,分别上涨4.62%、3.89%、3.27%;农业、建材板块领跌,分别下跌2.04%、0.94%。表1:股指期货行情数据数据来源:Wind,建信期货研究发展部行情展望:2月份以来,市场政策法规等不断优化,市场整体环境大幅好转。国内需求端政策不断加码,海外补库存需求下,外需有望继续改善,近期经济数据边际走弱,稳增长压力上升。美联储6月议息会议维持不变,虽然由于5月通胀低于预期,市场降息预期升温,但降息路径不确定性仍然较高;法国极右翼选举不及预期,欧元触底反弹,美元指数短期触顶回落,人民币贬值压力缓解。目前股债收益差等估值指标显示国内市场估值仍处于历史低位,性价比较高。短期看,成交量较前期有大幅改善,对程序化交易监管、对转融通变相T+0的限制,利好风险偏好提升,利于提振市场信心,反弹有望延续。 请阅读正文后的声明-3-每日报告二、数据概览图2:国内主要指数表现图3:市场风格表现数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图4:细分板块跌表现(申万一级指数)数据来源:Wind,建信期货研究发展部图5:沪深成交总额图6:北上资金净流入(截至上一交易日)数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-4-每日报告图7:股指成交量图8:股指持仓量数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图9:主力合约基差走势图10:跨期价差走势数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图11:沪深300ETF成交图12:中小盘ETF成交数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部三、行业要闻据中证金牛座,为配合落实《证券市场程序化交易管理规定(试行)》的相关规定,指导券商更好地开展程序化交易,中证协组织起草了《程序化交易 请阅读正文后的声明-5-每日报告委托协议(示范文本)(征求意见稿)》,于近日征求券商意见。据了解,《示范文本(征求意见稿)》正文共六章25条,主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容,对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。中信证券2月26日在其APP上发布《关于落实证监会“严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券”要求的提示》提到,根据2月6日《证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问》的要求,证券公司应加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券。广发证券在今年1月初发布了有关融资融券业务最新偿还规则的通知,决定禁止融资买入证券用于偿还融券负债,此后中信建投、山西证券等多家券商陆续跟进,宣布调整融资融券负债偿还规则。 请阅读正文后的声明-6-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明:本报告由建信期货有限责任公司(以下简称本公司)研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,须在授权范围内使用,并注明出处为“建信期货研究发展部”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014广东分公司地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031福清营业部地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300郑州营业部地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008宁波营业部地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000总部专业机构投资者事业部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120西北分公司地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075浙江分公司地址:杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话:0571-87777081邮编:310000上海浦电路营业部地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122上海杨树浦路营业部地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082泉州营业部地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000厦门营业部地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000成都营业部地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话:028-86199726邮编:610020【建信期货联系方式】地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼邮编:200120全国客服电话:400-90-95533转5邮箱:khb@ccb.ccbfutures.com网址:http://www.ccbfutures.com

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