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铁矿石日评

2024-06-11翟贺攀、聂嘉怡建信期货陈***
铁矿石日评

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员:翟贺攀021-60635736zhaihepan@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3033782投资咨询证书号:Z0014484研究员:聂嘉怡021-60635735niejiayi@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F03124070报告类型铁矿石日评#summary#日期2024年6月11日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与后市展望表1:6月7日钢材、铁矿期货主力合约价格、成交及持仓情况(单位:元/吨、%、手、亿元)合约代码前收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流入流出RB2410366536653689363936550.36%1,445,2531,839,352-69,237-1.91HC2410382838323853380538130.26%385,019921,010-30,221-0.91SS240914230142101433514210142400.21%201,622155,0004400.03I2409839.5840.5851833839.50.72%299,117366,280-9,708-1.22数据来源:上期所、大商所网站,建信期货研究发展部6月7日,铁矿石期货主力合约2409震荡偏强,开盘震荡上行后有所回落,午盘震荡运行,收报839.5元/吨,涨0.72%。表2:6月7日黑色系期货持仓情况(单位:手、%)合约前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度RB24101,039,8811,249,26912,893-5,00017,8931.56%HC2410647,367681,2222,8563,480-624-0.09%SS240988,223115,5191535,420-5,267-5.17%J240918,10619,0166375141230.66%JM240996,375120,9117,3343,9323,4023.13%I2409210,111232,247-11,563-10,165-1,398-0.63%数据来源:上期所、大商所网站,建信期货研究发展部1.1现货市场动态与技术面走势:现货市场:6月7日,主要铁矿石外盘报价环比前一交易日上涨1美元/吨,青岛港主要品位铁矿石早间价格有所上涨,环比昨日早间+1至+16元/吨。具体来看,青岛港61.5%PB粉价格环比上涨10元/吨至839元/吨,高品矿中,65%卡粉与PB粉价差环比走扩(环比+1元/吨),62.5%PB块与PB粉价差走扩(环比+6元/吨),低品矿中,60.5%金布巴粉与PB粉价差走扩(环比-3元/吨),56.5%超特粉与PB粉价差走扩(环比-1元/吨)。技术面:铁矿石2409合约日线KDJ指标走势分化,K值、J值继续上行,D值继续下行,有金叉趋势;铁矿石2409日线MACD指标绿柱连续两个交易日有所收窄。 请阅读正文后的声明-3-每日报告1.2后市展望:基本面上,需求端,钢材五大品种产量调头回落而库存累积,表需已连续三周有所下滑,高炉产能利用率、开工率与日均铁水产量全面下滑,铁矿需求已阶段性触顶。供应方面,最新一期澳巴发运量、到港量有所下滑,但从最近4周的发运情况推算,预计本月到港仍将有所增长,铁矿石供应依然较为宽松。港口库存再度增长,始终未进入去化阶段,给矿价带来压力。淡季临近,钢厂维持按需补库状态,进口矿可用天数维持在20天不变,以随采随用为主。整体来看,目前铁矿石需求或已阶段性触顶,供应维持宽松,港库持续高位上行,给矿价带来较大压力。但从盘面上来看,前期连续超过一周的下跌已将基本面的弱势提前反映,且下跌幅度较大、速度较快,因此短期存在一定超跌反弹的机会,多空交织之下,需要关注下游需求的实际下滑情况,若降幅不大,则矿价仍有支撑,预计近期矿价宽幅震荡运行。二、行业要闻国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。其中提出,2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底,钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。大气污染防治重点区域要进一步提高钢铁行业能耗、环保、质量、安全、技术等要求,逐步淘汰限制类工艺和装备。到2025年底,废钢利用量达到3亿吨,电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。到2025年底,钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上,电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上,吨钢综合能耗比2023年降低2%以上,余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年,通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。6月7日,交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出,有序推广新能源营运货车。鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力,推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。鼓励有条件的地方,因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策,积极探索车电分离等商业模式。科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施,探索超充站、换电站、加氢站等建设。海关总署6月7日数据显示,2024年5月中国出口钢材963.1万吨,较 请阅读正文后的声明-4-每日报告上月增加40.7万吨,环比增长4.4%;1-5月累计出口钢材4465.5万吨,同比增长24.7%。5月中国进口钢材63.7万吨,较上月减少2.1万吨,环比下降3.2%;1-5月累计进口钢材304.3万吨,同比下降2.7%。5月中国进口铁矿砂及其精矿10203.3万吨,较上月增加21.5万吨,环比增长0.2%;1-5月累计进口铁矿砂及其精矿51374.6万吨,同比增长7.0%。5月中国进口煤及褐煤4381.6万吨,较上月减少143.6万吨,环比下降3.2%;1-5月累计进口煤及褐煤20496.9万吨,同比增长12.6%海关总署2024年6月7日数据显示,2024年5月中国出口汽车56.9万辆;1-5月累计出口244.6万辆,同比增长26.8%。海关总署2024年6月7日数据显示,2024年5月中国出口船舶562艘;1-5月累计出口2363艘,累计同比增长25%。海关总署2024年6月7日数据显示,2024年5月中国出口家用电器41021.4万台;1-5月累计出口173834.9万台,同比增长24.6%。6月6日,世界钢铁协会发布《世界钢铁统计数据2024》,2023年世界粗钢产量18.92亿吨,其中,中国产量10.19亿吨,中国宝武排名第一。 请阅读正文后的声明-5-每日报告三、数据概览图1:青岛港主要铁矿石品种价格:元/吨图2:青岛港高品矿与PB粉价差:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图3:青岛港低品矿与PB粉价差:元/吨图4:青岛港铁矿石现货与9月合约基差:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图5:巴西与澳洲铁矿石发货量:万吨图6:45个港口铁矿石到货量:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告图7:国内矿山产能利用率:%图8:主要港口铁矿石成交量:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图9:钢厂铁矿石库存可用天数:天图10:进口矿烧结粉矿库存:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图11:港口铁矿石库存与疏港量:万吨图12:样本钢厂不含税铁水成本:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告图13:高炉开工率与炼铁产能利用率:%图14:电炉开工率与产能利用率:%数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图15:全国日均铁水产量:万吨/天图16:钢材五大品种表观消费量:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图17:钢材五大品种周产量:万吨图18:钢材五大品种钢厂库存:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-8-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明:本报告由建信期货有限责任公司(以下简称本公司)研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,须在授权范围内使用,并注明出处为“建信期货研究发展部”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014广东分公司地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031福清营业部地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300郑州营业部地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008宁波营业部地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000总部专业机构投资者事业部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120西北分公司地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075浙江分公司地址:杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话:0571-87777081邮编:310000上海浦电路营业部地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122上海杨树浦路营业部地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082泉州营业部地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000厦门营业部地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000成都营业部地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808

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