市场情绪监控周报（20240603-20240607）：本周热度变化最大行业为电子、公用事业

金工周报2024年06月11日 市场情绪监控周报（20240603-20240607） 本周热度变化最大行业为电子、公用事业 ❖本周市场热度跟踪 华创证券研究所 本周宽基热度变化方面：热度变化率最大的为中证500，相比上周提高3.67%，最小的为中证2000，相比上周降低5.42%。 证券分析师：秦玄晋电话：021-20572522邮箱：qinxuanjin@hcyjs.com执业编号：S0360522080005 本周申万行业热度变化方面，一级行业中热度变化率正向变化前5的一级行业分别为电子、公用事业、商贸零售、环保、机械设备，负向变化前5的一级行业分别为建筑装饰、有色金属、建筑材料、基础化工、房地产。申万二级行业中，热度正向变化率最大的5个行业是汽车服务、元件、专业连锁Ⅱ、电子化学品Ⅱ、半导体。 证券分析师：王小川电话：021-20572528邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com执业编号：S0360517100001 本周概念热度，本周热度变化最大的5个概念为光刻机、商业航天、存储芯片、MCU芯片、丙烯酸。 ❖本周市场估值跟踪 本周宽基和行业估值： 相关研究报告 沪深300、中证500、中证1000的滚动5年历史分位数分别为45%、37%、45%。 《华创金工周报（20240603-20240607）：本周指数普遍下跌，后市如何走？》2024-06-09《市场情绪监控周报（20240527-20240531）：本周热度变化最大行业为电子、公用事业》2024-06-02《华创金工周报（20240527-20240531）：3100点得而复失，后市如何走？》2024-06-02《华创金工周报（20240520-20240524）：择时模型信号多空交织，后市或震荡》2024-05-26《市场情绪监控周报（20240520-20240524）：本周热度变化最大行业为房地产、电子》2024-05-26 申万一级行业中，从2015年开始回溯，当前估值处于历史分位数80%以上的一级行业有：计算机、钢铁；位于估值历史20%以下的有房地产、美容护理、公用事业、家用电器、电力设备、轻工制造、交通运输、机械设备、建筑装饰、环保、纺织服饰、食品饮料、农林牧渔； 申万二级行业中，从2015年开始回溯，目前处于历史分位数80%以上的二级行业有IT服务、航空机场、影视院线、软件开发、汽车服务、普钢、化学制药、风电设备、一般零售、水泥、广告营销。 ❖本周人气组合表现跟踪 本周组合上涨-2.75%，同期中证1000涨幅-3.76%，本周组合相对基准收益为1.01%。2023年12月31日至今，组合累计上涨-3.64%，中证1000累计涨幅-12.46%，跑赢基准8.82%。 ❖风险提示： 策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性 目录 一、情绪监控.............................................................................................................................4 （一）宽基指数热度.........................................................................................................4（二）申万行业热度.........................................................................................................6（三）概念热度.................................................................................................................7 三、本周事件跟踪...................................................................................................................11 （一）本周股权激励事件跟踪.......................................................................................11（二）本周重要股东增减持...........................................................................................11（三）本周定增事件跟踪...............................................................................................12（四）本周分析师首次覆盖个股名单...........................................................................13（五）本周分析师上调评级个股名单...........................................................................13（六）机构调研最多个股名单.......................................................................................14（七）本周回购个股统计...............................................................................................15 四、组合跟踪...........................................................................................................................16 五、总结...................................................................................................................................17 六、风险提示...........................................................................................................................17 图表目录 图表1不同宽基热度占全市场比例时序变化.....................................................................4图表2非主流宽基股票热度与行情.....................................................................................5图表3宽基轮动策略.............................................................................................................5图表4本周宽基热度变化率MA2........................................................................................6图表5本周申万一级行业关注度变化率MA2....................................................................6图表6本周申万二级行业关注度变化率TOP30.................................................................6图表7本周概念总热度变化率TOP30.................................................................................7图表8热门概念热度TOP、BOTTOM组合净值对比.......................................................8图表9热度概念热度BOTTOM组合股票池......................................................................8图表10宽基估值历史分位数（滚动5年）.....................................................................10图表11申万一级行业估值历史分位数（2015年~）......................................................10图表12热度变化率TOP30申万二级行业估值历史分位（2015年~）.........................11图表13本周股权激励.........................................................................................................11图表14重要股东增减持.....................................................................................................12图表15定增事件.................................................................................................................12图表16分析师首次覆盖.....................................................................................................13图表17分析师上调评级.....................................................................................................13图表18机构调研最多TOP20个股名单............................................................................14图表19回购比例最大TOP20个股名单............................................................................15图表20低热度+高分析师情感选股策略历史净值...........................................................16图表21策略风险收益.............................................................................................