五矿期货股指日报

2024/5/17 股指 夏佳栋股指研究员从业资格号：F3023316交易咨询号：Z0014235电话：0755-23375130邮箱：xiajd@wkqh.cn 早讯：今日上午国务院将组织召开房地产工作相关会议,或将宣布房地产领域相关举措；下午将召开国务院政策例行吹风会,介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况；财政部将于今天公开招标发行30年期特别国债,首期规模400亿元；美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税；《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见,探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态；江西将支持企业在国内外投资锂、钴、镍等关键资源及冶炼项目,加大全省锂矿资源的调查和勘察力度；美联储“三把手”点评4月CPI:整体趋势向好但不足以推动很快降息；道指跌0.1%,盘中首次突破40000点,纳指跌0.26%。 文字早评： 前一交易日沪指+0.08%，创指+0.29%，科创50-0.40%，北证50-0.58%，上证50+0.49%，沪深300+0.39%，中证500-0.40%，中证1000-0.15%，中证2000+0.44%，万得微盘+2.07%。两市合计成交8478亿，较上一日+867亿。 宏观消息面： 1、5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。 2、深交所暂缓审议马可波罗控股股份有限公司首发申请，此举有望提振市场信心。 3、美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税。 资金面：沪深港通+60.67亿；融资额-16.46亿；隔夜Shibor利率-0.30bp至1.7240%，流动性中性；3年期企业债AA-级别利率+0.00bp至4.0411%，十年期国债利率+1.78bp至2.3185%，信用利差-1.78bp至172bp；美国10年期利率-9.00bp至4.36%，中美利差+10.78bp至-204bp；5月MLF利率不变。 市盈率：沪深300:12.11，中证500:23.62，中证1000:38.62，上证50:10.49。市净率：沪深300:1.25，中证500:1.64，中证1000:1.89，上证50:1.12。股息率：沪深300:2.99%，中证500:1.80%，中证1000:1.36%，上证50:3.85%。 期指基差比例：IF当月/下月/当季/隔季：-0.08%/-0.48%/-1.46%/-1.36%；IC当月/下月/当季/隔 季 ：-0.20%/-0.85%/-1.81%/-2.42%；IM当 月/下 月/当 季/隔 季 ：-0.20%/-1.35%/-3.19%/-4.54%；IH当月/下月/当季/隔季：-0.01%/-0.47%/-1.75%/-1.58%。交易逻辑：海外方面，近期美国公布的经济数据低于预期，美债利率回落。国内方面，4月社融、M1等增速均回落，经济压力仍在，但随着各项经济政策陆续出台，有望扭转经济预期。4月政治局会议释放了大量积极信号，两会提出今年GDP目标为“5%左右”超出市场预期，各部委已经开始逐步落实重要会议的政策，国家队加大力度通过ETF稳定市场。当前各指数估值均处于历史最低分位值附近，股债收益比不断走高，建议IF多单持有。期指交易策略：单边建议IF多单持有，套利暂无推荐。 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 免责声明 五矿期货有限公司是经中国证监会批准设立的期货经营机构，已具备有商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货交易咨询等业务资格。 本刊所有信息均建立在可靠的资料来源基础上。我们力求能为您提供精确的数据，客观的分析和全面的观点。但我们必须声明，对所有信息可能导致的任何损失概不负责。 本报告并不提供量身定制的交易建议。报告的撰写并未虑及读者的具体财务状况及目标。五矿期货研究团队建议交易者应独立评估特定的交易和战略，并鼓励交易者征求专业财务顾问的意见。具体的交易或战略是否恰当取决于交易者自身的状况和目标。文中所提及的任何观点都仅供参考，不构成买卖建议。 版权声明：本报告版权为五矿期货有限公司所有。本刊所含文字、数据和图表未经五矿期货有限公司书面许可，任何人不得以电子、机械、影印、录音或其它任何形式复制、传播或存储于任何检索系统。不经许可，复制本刊任何内容皆属违反版权法行为，可能将受到法律起诉，并承担与之相关的所有损失赔偿和法律费用。 五矿期货分支机构 业务一部电话：0755-83252740 深圳总部 业务三部电话：0755-83752356 业务二部电话：0755-88917165 业务四部电话：010-68331868-183 业务五部电话：028-85053476 深圳营业部深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心30D1电话：0755-83752310 北京分公司北京市海淀区首体南路6号新世纪世行饭店写字楼1253室电话：010-68332068 上海分公司 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦902、903电话：021-58784529 成都高新区天府大道北段1288号1幢3单元12层1204、1205电话：028-86131072 北京营业部北京市丰台区广安路9号院6号楼408、409电话：010-64185322 青岛分公司山东省青岛市东海西路35号太平洋中心1#写字楼409电话：0532-85780820 广州营业部 湛江营业部 广东省湛江市开发区乐山东路35号银隆广场12层A1210室电话：0759-2856220 广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦24楼2407电话：020-29117582 天津营业部天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场2101-2102电话：022-23778878 西安营业部陕西省西安市新城区纬什街新科路1号楼一层电话：029-87572985 重庆营业部重庆市江北区江北城西大街25号11-1电话：023-67078086 宁波中山西路营业部 浙江省宁波市海曙区布政巷16号12楼1205室电话：0574-87330527 郑州营业部 南通营业部 江苏省南通市青年东路81号南通大饭店B楼财富中心2003室电话：0513-81026015 郑州市未来路69号未来大厦16层1612号电话：0371-65619030 杭州民心路营业部 浙江省杭州市江干区万银大厦1408室电话：0571-81969926 台州爱华路营业部 浙江省台州市椒江区爱华新台州大厦8-A电话：0576-89811511 济南营业部 昆明营业部 山东省济南市历下区山大路201号天业科技商务大厦401、427室电话：0531-83192255 云南省昆明市盘龙区北京路612号银海国际公寓D座3201室电话：0871-63338532 大连营业部 唐山营业部 河北省唐山市路北区军鑫里凤城国贸1楼21层2104号电话：0315-5936395 辽宁省大连市沙河口区会展路大连国际金融中心A座大连期货大厦2001号电话：0411-84800452 武汉营业部 湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨写字楼A栋26楼2602室电话：0755-23375077