股指期货日度数据跟踪2024-05-15

股指期货日度数据跟踪 2024-05-15 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 05月14日，上证综指涨跌幅-0.07%，收于3145.77点，成交额3700.7亿元，深成指数涨跌幅-0.05%，收于9668.73点，成交额4544.92亿元。 中证1000指数涨跌幅0.56%，成交额1712.73亿元，其中开盘价5524.43，收盘价5551.68，当日最高价5574.25，最低价5524.26； 中证500指数涨跌幅-0.08%，成交额1325.92亿元，其中开盘价5508.47，收盘价5500.74，当日最高价5538.74，最低价5484.96； 沪深300指数涨跌幅-0.21%，成交额2146.44亿元，其中开盘价3668.23，收盘价3657.05，当日最高价3675.78，最低价3646.71； 上证50指数涨跌幅-0.39%，成交额610.78亿元，其中开盘价2507.2，收盘价2496.74，当日最高价2510.42，最低价2491.25。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨30.88点，传媒,医药生物,计算机等板块对指数向上拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-4.52点，医药生物,传媒,非银金融等板块对指数向上拉动明显，国防军工,基础化工,电力设备等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-7.64点，医药生物,有色金属等板块对指数向上拉动明显，电力设备,家用电器,银行等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-9.72点，有色金属,汽车等板块对指数向上拉动明显，非银金融,食品饮料,银行等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8109:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证50010203040506070[-6,-5][-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0,1][1,2][2,3][3,4][4,5][5,6][6,7][7,8][8,9][9,10][10,11]zz1000zz500hs300sz506.596.345.542.711.661.631.341.10.850.850.730.640.620.60.570.510.50.410.360.330.20.190.16-0.02-0.04-0.06-0.07-0.21-0.61-1.17-1.39-2-1012345673.482.331.621.611.560.980.640.570.320.280.190.110.070.060.040.01-0.04-0.09-0.18-0.22-0.3-0.57-0.89-1.39-1.69-1.93-1.97-2.32-2.51-4.24-5-4-3-2-1012342.921.70.660.590.570.460.460.340.290.290.080.050.040.04-0.01-0.14-0.25-0.27-0.38-0.41-0.56-0.6-0.63-0.77-1.37-1.59-2.02-3.39-3.75-5-4-3-2-1012341.71.380.970.110.110.08-0.17-0.25-0.26-0.29-0.45-0.55-0.65-0.76-0.86-0.9-0.97-1.08-1.09-1.65-4.13-5-4-3-2-1012 股指期货日度数据跟踪 2024-05-15 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-9.1，IM01日均基差-73.87，IM02日均基差-176.81，IM03日均基差-250.55; IC00日均基差-8.21，IC01日均基差-42.62，IC02日均基差-94.28，IC03日均基差-125.71; IF00日均基差-2.62，IF01日均基差-15.77，IF02日均基差-50.38，IF03日均基差-47.13; IH00日均基差0.73，IH01日均基差-9.69，IH02日均基差-42.02，IH03日均基差-37.45; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -30-25-20-15-10-505460548055005520554055605580560056205640566009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff024681012141609:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-20-15-10-5055400542054405460548055005520554055605580560009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-4-2024681009:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-10-8-6-4-202468103600361036203630364036503660367036803690370009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-10123456709:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-5-4-3-2-101234524602470248024902500251025202530254009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-4-20246809:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost