铁矿石日评

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员：翟贺攀021-60635736zhaihepan@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3033782投资咨询证书号：Z0014484研究员：聂嘉怡021-60635735niejiayi@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F03124070报告类型铁矿石日评＃summary＃日期2024年5月8日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与后市展望表1：5月7日钢材、铁矿期货主力合约价格、成交及持仓情况（单位：元/吨、%、手、亿元）合约代码前收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流入流出RB2410373537353744371537230.30%994,2511,822,4292,243-0.09HC2410387738803890385538640.16%293,938957,8462,974-0.01SS24091443014430144951423514260-1.04%189,759144,13410,0090.42I2409896897902882886.5-0.06%253,569477,507-571-0.76数据来源：上期所、大商所网站，建信期货研究发展部5月7日，铁矿石期货主力合约2409震荡偏弱，高开后震荡回落，收报886.5元/吨，跌0.06%，夜盘创09合约2月20日以来新高902元/吨。表2：5月7日黑色系期货持仓情况（单位：手、%）合约前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度RB24101,087,9281,143,719-17,66214,555-32,217-2.89%HC2410632,497699,513-12,8788,431-21,309-3.20%SS240978,124108,6182,6538,199-5,546-5.94%J240920,85822,045-22454-278-1.30%JM2409111,006114,536-5,445-2,094-3,351-2.97%I2409283,541279,356-4,9992,334-7,333-2.61%数据来源：上期所、大商所网站，建信期货研究发展部1.1现货市场动态与技术面走势：现货市场：5月6日，62%普氏铁矿石价格指数120.2美元/吨，环比前一交易日上调3.15美元/吨。5月7日，主要铁矿石外盘报价环比前一交易日持平，青岛港主要品位铁矿石早间价格有所上涨（环比前一交易日早间+4至+18元/吨）。具体来看，青岛港61.5%PB粉价格环比上涨17元/吨至892元/吨，高品矿中，65%卡粉与PB粉价差收窄（环比-2元/吨），62.5%PB块与PB粉价差收窄（环比-1元/吨），低品矿中，60.5%金布巴粉与PB粉价差走扩（环比-1元/吨），56.5%超特粉与PB粉价差走扩（环比-5元/吨）。技术面：铁矿石2409合约日线KDJ指标死叉；铁矿石2409日线MACD指标红柱转为收窄。 请阅读正文后的声明-3-每日报告1.2后市展望：受五一假期影响，上周五大品种钢材表观需求量有所回落，但总产量稳定增长并创下年内新高，尤其是螺纹钢产量明显增加，反映出下游建筑钢材需求或已逐渐迎来释放。与此同时，高炉开工率、产能利用率、日均铁水产量再度全面增长，创下2023年12月中旬以来新高，日均铁水产量回升至230万吨/天以上的水平，铁矿需求明显修复，高炉复产符合预期，推动矿价偏强运行。与此同时，港口铁矿石库存受到港增加的影响再度高位上行，或将在一定程度上限制矿价的上方空间。二、行业要闻5月7日，据英国造船和海运动态分析机构“克拉克森研究”（ClarksonResearch）发布的数据显示，4月全球船舶订单量为471万修正总吨（CGT，121艘），同比增长24%。中国承揽358万CGT（76%，91艘），排名第一；韩国承揽其中的67万CGT（14%，13艘），位居全球第二。截至4月底，全球手持订单总量环比减少10万CGT，为1.2991亿CGT。中国和韩国的手持订单量分别为6486万CGT（50%）和3910万CGT（30%）。云南省印发《云南省空气质量持续改善行动实施方案》，提出坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。截至4月30日，八大建筑央企2023年度报告已全部披露。报告显示，这8家企业2023完成新签合同额16.65万亿元，2024年计划实现新签合同额17.20万亿元；2023年合计完成营收7.25万亿元，2024计划实现营收7.53万亿元。截至2024年5月7日，16家车企发布4月新能源汽车销量数据。其中，比亚迪、长安汽车、广汽埃安4月销量位居前三。从同比来看，逾8成车企4月新能源汽车销量正增长，其中赛力斯销量增幅最大，达302.89%；力帆科技以同比增长258.42%位列第二；阿维塔以226%的增长位列第三。从环比来看，9家车企4月新能汽车销量有所增长，其中蔚来汽车增长最多，达31.64%；其次为极氪汽车，环比增长23.65%。 请阅读正文后的声明-4-每日报告三、数据概览图1：青岛港主要铁矿石品种价格：元/吨图2：青岛港高品矿与PB粉价差：元/吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部图3：青岛港低品矿与PB粉价差：元/吨图4：青岛港铁矿石现货与9月合约基差：元/吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部图5：巴西与澳洲铁矿石发货量：万吨图6：45个港口铁矿石到货量：万吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-5-每日报告图7：国内矿山产能利用率：%图8：主要港口铁矿石成交量：万吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部图9：钢厂铁矿石库存可用天数：天图10：进口矿烧结粉矿库存：万吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部图11：港口铁矿石库存与疏港量：万吨图12：样本钢厂不含税铁水成本：元/吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告图13：高炉开工率与炼铁产能利用率：%图14：电炉开工率与产能利用率：%数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部图15：全国日均铁水产量：万吨/天图16：钢材五大品种表观消费量：万吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部图17：钢材五大品种周产量：万吨图18：钢材五大品种钢厂库存：万吨数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部数据来源：Mysteel，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明：本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120深圳分公司地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话：0755-83382269邮编：518038山东分公司地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014广东分公司地址：广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话：020-38909805邮编：510620北京营业部地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031福清营业部地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777/86005193邮编：350300郑州营业部地址：郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话：0371-65613455邮编：450008宁波营业部地址：浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话：0574-83062932邮编：315000总部专业机构投资者事业部地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）6楼电话：021-60636327邮编：200120西北分公司地址：西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话：029-88455275邮编：710075浙江分公司地址：杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话：0571-87777081邮编：310000上海浦电路营业部地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122上海杨树浦路营业部地址：上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话：021-63097527邮编：200082泉州营业部地址：泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话：0595-24669988邮编：362000厦门营业部地址：厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话：0592-3248888邮编：361000成都营业部地址：成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话：028-86199726邮编：610020【建信期货联系方式】地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼邮编：200120全国客服电话：400-90-95533转5邮箱：khb@ccb.ccbfutures.com网址：http://www.ccbfutures.com