国债期货每日数据跟踪

金融衍生品研究所 1 / 16 国债期货每日数据跟踪 报告日期: 2024-03-27 * 数据来源：Wind, 中国金融期货交易所， 银河期货金融衍生品研究所 目录 1. 量价数据 .................................................................................. 2 1.1 T.CFE量价数据 ....................................................................... 2 1.2 TF.CFE量价数据 ...................................................................... 3 1.3 TS.CFE量价数据 ...................................................................... 5 1.4 TL.CFE量价数据 ...................................................................... 6 2. 基差数据 .................................................................................. 9 2.1 T.CFE基差数据 ....................................................................... 9 2.2 TF.CFE基差数据 ...................................................................... 9 2.3 TS.CFE基差数据 ..................................................................... 10 2.4 TL.CFE基差数据 ..................................................................... 10 3. 移仓数据 ................................................................................. 12 4. 跨品种数据 ............................................................................... 14 免责声明 .................................................................................... 16 联系方式 .................................................................................... 16 金融衍生品研究所 2 / 16 1. 量价数据 1.1 T.CFE量价数据 量能方面，主力合约T2406.CFE较前一交易日上涨0.145元至103.91元；3份合约共成交75297手，较前一交易日增加15933手;3份合约持仓合计195952手，较前一交易日增加4262手。 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加19447手至98784手，成交量集中度65.6%，多头增持1917手，空头增持1779手，为净多28489手；前10席位的成交量增加23682手至115567手，成交量集中度76.7%，多头增持2423手，空头增持2678手，为净多13931手；前20席位的成交量增加25763手至129140手，成交量集中度85.8%，多头增持2073手，空头增持4055手，为净多3769手。 金融衍生品研究所 3 / 16 具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数增加，持买仓量多数增加，持卖仓量多数增加。 多头方面,中信期货席位净买仓增加760手至23058手,国泰君安席位净买仓减少1015手至14373手,华泰期货席位净买仓减少339手至1368手。 空头方面,东证期货席位净卖仓减少1496手至3705手,海通期货席位净卖仓减少675手至2530手,招商期货席位净卖仓增加149手至2526手。 1.2 TF.CFE量价数据 量能方面，主力合约TF2406.CFE较前一交易日上涨0.115元至103.06元；3份合约共成交61460手，较前一交易日减少3060手;3份合约持仓合计135902手，较前一交易日增加4616手。 金融衍生品研究所 4 / 16 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少2794手至86584手，成交量集中度70.4%，多头增持3266手，空头增持1121手，为净多5228手；前10席位的成交量减少4211手至100235手，成交量集中度81.5%，多头增持3734手，空头增持3965手，为净空2891手；前20席位的成交量减少6217手至109874手，成交量集中度89.4%，多头增持3874手，空头增持4723手，为净空3233手。 具体到席位，TF.CFE品种各席位成交量多数减少，持买仓量多数增加，持卖仓量多数增加。 多头方面,东证期货席位净买仓减少2172手至8349手,国泰君安席位净买仓增加2028手至8139手,中信期货席位净买仓增加564手至4685手。 金融衍生品研究所 5 / 16 空头方面,银河期货席位净卖仓增加317手至10823手,华泰期货席位净卖仓减少232手至5709手,海通期货席位净卖仓增加297手至4451手,国投安信席位净卖仓增加15手至4233手。 1.3 TS.CFE量价数据 量能方面，主力合约TS2406.CFE较前一交易日上涨0.014元至101.576元；3份合约共成交32704手，较前一交易日减少1951手;3份合约持仓合计68463手，较前一交易日减少409手。 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少5393手至37611手，成交量集中度57.5%，多头增持131手，空头增持469手，为净多2588手；前10席位的成交量减少4253手至49302手，成交量集中度75.4%，多头减持453手，空头增持289手，为净空5315手；前20席位的成交量减少3080手至58410手，成交量集中度89.3%，多头减持498手，空头减持409手，为净空4643手。 金融衍生品研究所 6 / 16 具体到席位，TS.CFE品种各席位成交量增减参半，持买仓量增减参半，持卖仓量多数增加。 多头方面,海通期货席位净买仓减少395手至7502手,中信期货席位净买仓增加632手至5231手,银河期货席位净买仓减少229手至3385手,国泰君安席位净买仓增加2手至2264手。 空头方面,东证期货席位净卖仓减少118手至7103手,华泰期货席位净卖仓减少72手至1198手。 1.4 TL.CFE量价数据 量能方面，主力合约TL2406.CFE较前一交易日上涨0.46元至105.82元；3份合约共成交43995手，较前一交易日增加780手;3份合约持仓合计73696手，较前一交易日增加227手。 金融衍生品研究所 7 / 16 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加244手至47473手，成交量集中度54.0%，多头减持290手，空头减持155手，为净多6147手；前10席位的成交量增加53手至61322手，成交量集中度69.7%，多头减持205手，空头减持221手，为净多4841手；前20席位的成交量减少255手至72672手，成交量集中度82.6%，多头减持263手，空头增持45手，为净多2142手。 具体到席位，TL.CFE品种各席位成交量多数增加，持买仓量多数增加，持卖仓量多数减少。 金融衍生品研究所 8 / 16 多头方面,国泰君安席位净买仓减少183手至4421手,东证期货席位净买仓增加517手至4271手,中信期货席位净买仓增加293手至781手,国金期货席位净买仓减少757手至325手。 空头方面,银河期货席位净卖仓减少99手至3277手,华泰期货席位净卖仓减少38手至1586手,永安期货席位净卖仓减少102手至390手,平安期货席位净卖仓增加63手至227手。 金融衍生品研究所 9 / 16 2. 基差数据 2.1 T.CFE基差数据 主力合约T2406.CFE的CTD券是230028.IB，基差为0.17元，正套收益率为1.8%。240004.IB的反套收益率为7.5%。当前到期收益率为2.332%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至230028.IB,230028.IB基差可能有0.17元的收敛空间; 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至230028.IB,230026.IB基差可能有0.56元的收敛空间; 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至230028.IB,240004.IB基差可能有0.53元的走阔空间,230028.IB基差可能有0.17元的收敛空间。 2.2 TF.CFE基差数据 主力合约TF2406.CFE的CTD券是230015.IB，基差为0.04元，正套收益率为2.2%。当前到期收益率为2.218%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至230015.IB,210013.IB基差可能有0.15元的收敛空间; 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至230015.IB,220006.IB基差可能有0.24元的收敛空间; 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至230015.IB,240001.IB基差可能有0.04元的走阔空间,210013.IB基差可能有0.11元的收敛空间。 金融衍生品研究所 10 / 16 2.3 TS.CFE基差数据 主力合约TS2406.CFE的CTD券是230027.IB，基差为0.09元，正套收益率为2.0%。当前到期收益率为1.93%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至230027.IB,210002.IB基差可能有0.23元的收敛空间; 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至230027.IB,210002.IB基差可能有0.27元的收敛空间; 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至230027.IB,230017.IB基差可能有0.1元的走阔空间,210002.IB基差可能有0.18元的收敛空间。 2.4 TL.CFE基差数据 主力合约TL2406.CFE的CTD券是190010.IB，基差为0.93元，正套收益率为-0.1%。230023.IB的反套收益率为18.6%。当前到期收益率为2.635%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至190010.IB,190010.IB基差可能有0.93元的收敛空间; 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至190010.IB,230023.IB基差可能有1.53元的收敛空间; 金融衍生品研究所 11 / 16 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至190010.I