国债期货每日数据跟踪

金融衍生品研究所 1 / 16 国债期货每日数据跟踪 报告日期: 2023-06-06 * 数据来源：Wind, 中国金融期货交易所， 银河期货金融衍生品研究所 目录 1. 量价数据 .................................................................................. 2 1.1 T.CFE量价数据 ....................................................................... 2 1.2 TF.CFE量价数据 ...................................................................... 3 1.3 TS.CFE量价数据 ...................................................................... 5 1.4 TL.CFE量价数据 ...................................................................... 6 2. 基差数据 .................................................................................. 9 2.1 T.CFE基差数据 ....................................................................... 9 2.2 TF.CFE基差数据 ...................................................................... 9 2.3 TS.CFE基差数据 ..................................................................... 10 2.4 TL.CFE基差数据 ..................................................................... 10 3. 移仓数据 ................................................................................. 12 4. 跨品种数据 ............................................................................... 14 免责声明 .................................................................................... 16 联系方式 .................................................................................... 16 金融衍生品研究所 2 / 16 1. 量价数据 1.1 T.CFE量价数据 量能方面，主力合约T2309.CFE较前一交易日上涨0.15元至101.62元；3份合约共成交66112手，较前一交易日增加1083手;3份合约持仓合计195592手，较前一交易日增加2116手。 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少2574手至74685手，成交量集中度56.5%，多头增持2625手，空头增持2009手，为净多8505手；前10席位的成交量减少861手至88118手，成交量集中度66.6%，多头增持961手，空头增持2044手，为净多2269手；前20席位的成交量减少576手至103399手，成交量集中度78.2%，多头增持1266手，空头增持1527手，为净空1344手。 具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数增加，持买仓量多数减少，持卖仓量多数增加。 金融衍生品研究所 3 / 16 多头方面,中信期货席位净买仓增加910手至12858手,国泰君安席位净买仓减少1282手至9593手,华泰期货席位净买仓增加996手至3445手,平安期货席位净买仓减少793手至1607手。 空头方面,上海东证席位净卖仓减少379手至9531手,银河期货席位净卖仓减少181手至5923手,海通期货席位净卖仓增加134手至3434手,国投安信席位净卖仓增加483手至2484手,永安期货席位净卖仓增加52手至96手 1.2 TF.CFE量价数据 量能方面，主力合约TF2309.CFE较前一交易日上涨0.095元至101.895元；3份合约共成交44406手，较前一交易日减少3388手;3份合约持仓合计101780手，较前一交易日增加1565手。 金融衍生品研究所 4 / 16 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少1946手至57323手，成交量集中度64.5%，多头增持215手，空头减持112手，为净多11687手；前10席位的成交量减少2980手至70074手，成交量集中度78.9%，多头增持463手，空头增持662手，为净多5179手；前20席位的成交量减少4313手至80246手，成交量集中度90.4%，多头增持790手，空头增持1432手，为净空2980手。 具体到席位，TF.CFE品种各席位成交量多数减少，持买仓量多数减少，持卖仓量多数增加。 多头方面,中信期货席位净买仓增加1081手至13136手,上海东证席位净买仓减少94手至12969手,光大期货席位净买仓减少184手至512手。 空头方面,海通期货席位净卖仓减少436手至7828手,银河期货席位净卖仓增加300手至5061手,华泰期货席位净卖仓减少667手至1989手,国投安信席位净卖仓增加1206手至61手。 金融衍生品研究所 5 / 16 1.3 TS.CFE量价数据 量能方面，主力合约TS2309.CFE较前一交易日上涨0.065元至101.275元；3份合约共成交33058手，较前一交易日增加755手;3份合约持仓合计52421手，较前一交易日增加3129手。 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加2079手至42157手，成交量集中度63.8%，多头增持2872手，空头增持1366手，为净空3544手；前10席位的成交量增加2849手至55891手，成交量集中度84.5%，多头增持3534手，空头增持2683手，为净空2849手；前20席位的成交量增加766手至61586手，成交量集中度93.1%，多头增持3587手，空头增持2874手，为净空2886手。 金融衍生品研究所 6 / 16 具体到席位，TS.CFE品种各席位成交量多数增加，持买仓量多数增加，持卖仓量多数增加。 多头方面,中信期货席位净买仓增加29手至3324手,国泰君安席位净买仓增加161手至2522手,平安期货席位净买仓减少221手至358手。 空头方面,海通期货席位净卖仓减少893手至4073手,银河期货席位净卖仓减少674手至2123手,上海东证席位净卖仓减少327手至1270手,华泰期货席位净卖仓增加169手至572手。 1.4 TL.CFE量价数据 量能方面，主力合约TL2309.CFE较前一交易日上涨0.15元至97.07元；3份合约共成交5968手，较前一交易日减少1403手;3份合约持仓合计14529手，较前一交易日增加112手。 金融衍生品研究所 7 / 16 主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少1605手至6833手，成交量集中度57.2%，多头增持96手，空头增持105手，为净多278手；前10席位的成交量减少1790手至8993手，成交量集中度75.3%，多头增持13手，空头增持94手，为净空254手；前20席位的成交量减少1849手至10812手，成交量集中度90.6%，多头增持56手，空头增持275手，为净空610手。 具体到席位，TL.CFE品种各席位成交量多数减少，持买仓量多数减少，持卖仓量增减参半。 金融衍生品研究所 8 / 16 多头方面,国泰君安席位净买仓增加34手至1522手,上海东证席位净买仓增加69手至69手。 空头方面,华泰期货席位净卖仓减少1手至957手,中信期货席位净卖仓减少103手至86手。 金融衍生品研究所 9 / 16 2. 基差数据 2.1 T.CFE基差数据 主力合约T2309.CFE的CTD券是220003.IB，基差为0.38元，正套收益率为1.3%。230012.IB的反套收益率为1.3%。当前到期收益率为2.735%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至2000004.IB,200016.IB基差可能有0.55元的收敛空间; 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至220003.IB,230012.IB基差可能有0.57元的收敛空间; 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至230006.IB,230012.IB基差可能有0.16元的走阔空间,230006.IB基差可能有0.54元的收敛空间。 2.2 TF.CFE基差数据 主力合约TF2309.CFE的CTD券是220022.IB，基差为0.26元，正套收益率为1.5%。当前到期收益率为2.445%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至220022.IB,200017.IB基差可能有0.48元的收敛空间; 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至210013.IB,210013.IB基差可能有0.52元的收敛空间; 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至220022.IB,200017.IB基差可能有0.46元的收敛空间。 金融衍生品研究所 10 / 16 2.3 TS.CFE基差数据 主力合约TS2309.CFE的CTD券是2000001.IB，基差为0.09元，正套收益率为2.0%。当前到期收益率为2.235%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至2000001.IB,200013.IB基差可能有0.24元的收敛空间; 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至2000001.IB,200005.IB基差可能有0.03元的走阔空间,200013.IB基差可能有0.31元的收敛空间; 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至230005.IB,220026.IB基差可能有0.04元的走阔空间,200013.IB基差可能有0.16元的收敛空间。 2.4 TL.CFE基差数据 主力合约TL2309.CFE的CTD券是210014.IB，基差为0.63元，正套收益率为1.1%。230009.IB的反套收益率为3.0%。当前到期收益率为3.136%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议): 若到期收益率不变，CTD券可能切换至210014.IB,180024.IB基差可能有0.8元的收敛空间; 金融衍生品研究所 11 / 16 若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至220008.IB,230009.IB基差可能有0.78元的收敛空间; 若到期收益率下行20BP，CTD券可能切换至190010.IB,180024.IB基差可能有1.05元的收