研究所10月11日策略推荐

金石期货研究所10月11日策略推荐 金石期货研究所 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 2 ~ 品种 评论 技术分析 操作方向 推荐星级 股指期货 周一（10月10日），沪深300股指期货主力合约IF1610收盘涨41.8点或1.29%，报3289.20点，贴水4.67点。全天成交1.06万手，持仓2.90万手，增仓166手。现货方面，沪深300指数收盘涨40.58点或1.25%，报3293.87点。 周一（10月10日），上证50股指期货主力合约IH1610收盘涨24.8点或1.14%，报2199.60点，贴水3.27点。全日成交4067.00手，持仓14013手，减仓11手。现货方面，上证50指数收盘涨25.52点或1.17%，报2202.87点。 周一（10月10日），中证500股指期货主力合约IC1610收盘涨129.2点或2.05%，报6444.60点，贴水3.09点。全天成交9917手，持仓19295手，增仓49手。现货方面，中证500指数收盘涨119.6点或1.89%，报6447.69点。 现货方面，国庆节后首个交易日，两市高开后震荡上扬，量能明显放大。沪指升穿20日和60日两道均线。地产、黄金股偏软，其余多板块普涨。两市成交金额4538亿元，上日为2983亿元。 持仓方面，期指成交量增加，持仓量也略增。主力合约前20席位多减空增，个别席位增减幅度较大。 期指昨日跳空高开后回落，随后震荡走高，午后高位震荡。主力合约贴水幅度明显收敛，多方资金或主动进场。假期多地出台房地产调控政策，炒沪深300期指收阳，站上多条均线，成交量增加，MACD交出金叉。上证50期指收阳，站上20日均线，5日均线上碰10日均线，成交量增加，MACD绿柱缩短。中证500期指收阳，站上多条均线，5日均线上穿60日均线，成交量增加，MACD交出金叉。 建议日内短线操作，可逢低试多。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 3 ~ 楼资金能否流向股债虽仍有待观察，但昨日期现放量显示市场对此或有信心。后期市场上方空间仍取决于增量资金入场的强度，但短期情绪偏乐观，期指或延续反弹。 （金石期货研究所：侯丹文） 国债期货 周一（10月10日），5年期国债期货主力合约TF1612收报101.7950元，涨0.175元或0.17%，成交4718手。10年期国债期货主力合约T1612收盘报101.5350元，涨0.335元或0.33%，成交13061手。 流动性方面，央行周一进行200亿7天，100亿14天逆回购。当日公开市场有1200亿逆回购到期，实现净回笼资金900亿。本周央行公开市场有5650亿逆回购及2595亿MLF到期，其中14天期逆回购4400亿，1250亿元28天期逆回购，无正回购到期。此外10月15日还有55亿央票到期。 期债昨日跳空高开，随后高位震荡。节后市场流动性重回宽松，缓解了资金压力。加上国庆期间多地出台房地产调控政策，给债市带来资金回流预期，短期债市情绪向好。但当前宏观经济企稳迹象明显，对债市的支撑减弱。加上美联储加息预期不减，债市中长期方向仍不明朗。 （金石期货研究所：侯丹文） 5年期期债收阳，仍在均线之上，成交量增加，MACD红柱增长。10年期期债收阳，仍在均线之上，成交量增加，MACD红柱增加。 建议短期逢低试多。 三颗星 黑色 现货价格涨。沪螺价格2360涨30.唐山普胚价格2110平.铁矿石普氏价格56.3增1.45，进口矿粉折合人民币466元/吨。 焦炭港口库存：截至10月8日，焦炭港口（天津港+连云港+日照港）库存为245.8万吨,环比增加2.3万吨。 螺纹1701合约受阻于2350元/吨。 河北等地又展开安全和环保检查，对钢厂生产影响有待观察。螺纹铁矿库存继三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 4 ~ 上海线螺采购量：据西本新干线统计，9月24日-9月30日上海线螺采购量24450吨,环比减少5710吨。 钢铁PMI：2016年9月PMI为49.5，较上月回落0.6个百分点。其中生产指数50.2，较上月回落0.3个百分点；采购量指数49.5，较上月回落4个百分点；原材料库存指数51，较上月回升1.2个百分点；新订单指数49.2，较上月回落2.9个百分点；新出口订单指数49.8，较上月回落7.2个百分点；产成品库存指数52.5，较上月回升3.2个百分点。 （金石期货研究所：刘轶卿） 续增加，螺纹铁矿可继续逢高做空，同时可做多焦炭焦煤对冲空单。 沥青 现货市场： 截止9月29日，华东地区重交沥青市场均价为1770元/吨，较上一交易日持平。 期货市场： 截止10月10日收盘，上海期货交易所（SHFE）沥青期货小幅下跌。主力BU1612合约报收于1730元/吨，较上一交易日下跌2元/吨，下跌0.12%。 基本面： 昨日，中海油滨州重交沥青与110#沥青价格都有所上调，分别上涨100元/吨与120元/吨。目前辽河石化变为2套装置开工生产沥青，日产量在3000吨左右。沥青价格受原油短时间波动影响较少，保持稳定。 （金石期货研究所：黄李强） 沥青在1700元/吨附近有止跌迹象。 基本面上，随着天气转冷，部分工程处于收尾状态，需求开始逐渐下降。但是OPEC冻产协议达成，原油有望进入上涨通道。操作上，建议逢低买入，第一目标位1800元/吨，价格破1702元/吨止损。 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 5 ~ 有色 铝现货方面，上海成交集中13450-13470元/吨，持货商稳定出货，中间商寻觅低价货源，下游企业虽然有补货需求但仍有一定程度的畏高情绪。 锌现货方面，上海市场0#锌主流成交于18410~18480元/吨，对沪期锌1611合约升90~升110元/吨。现货升水坚挺，炼厂正常出货，贸易商正常报价出货，锌价急涨，下游畏高观望，市场整体成交平平。 截至10月10日，国内电解铝社会库存为26万吨，较节前上升4.4万吨，库存增长最多的是无锡，其次是巩义。 法国铝土勘探产商AMR公司(Alliance Miniere Responsable)称，该公司寻求以2亿美元代价获得几内亚北部地区一座铝土矿为期至少15年的开发权。预计该矿在2019年产铝土矿大致为500万吨。目前几内亚已探明铝土矿占全球总量的四分之一。 根据工信部、国家能源局9日联合公告显示，2015年淘汰电解铝落后和过剩产能36.2万吨。 10月10日国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，指出要坚持积极的财政政策和稳健的货币政策取向。优化债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法破产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率。同时也指出，要有序开展市场化债转股，防止一哄而起。 （金石期货研究所：严彬） 10月10日沪铝主力AL1611收于12865元/吨，全日成交量11.78万手，持仓量为14.69万手，较前一交易日增加6380手。市场持仓方面，多头市场前二十名持仓47440手，较前一交易日增加1591手，空头市场前二十名持仓47290手，较前一交易日增加1087手。 10月10日沪锌主力ZN1611收于18360元/吨，全日成交量12.96万手，持仓15.96万手，减少8264手。市场持仓方面，ZN1611多头市场前二十名持仓54846手，减少1953手，空头持仓58071手，减少1450手；次主力ZN1612多头市场前二十名持仓71169手，增4395手，空头66461手，增加3453手。 铝、锌多单继续持有 三颗星 精诚所至 金石为开 全国统一客服务专线 400 610 8881 ~ 6 ~ 免责条款： 本报告中的信息均来源于已公开的资料，尽管我们相信报告中资料来源的可靠性，但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更，在任何情况下，我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法，如与金石期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论，未免发生疑问，本报告所载的观点并不代表了金石期货公司的立场，所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。 另外，本报告所载资料、意见及推测只是反映金石期货公司在本报告所载明的日期的判断，可随时修改，毋需提前通知。未经金石期货公司允许批准，本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的材料、内容或复印本予以任何其他人，或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发，需注明出处“金石期货公司”，并保留我公司的一切权利。