期指：关注今日国内通胀数据

2024年4月11日 期指：关注今日国内通胀数据 毛磊投资咨询从业资格号：Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3504.71 ↓0.81 1997.5 IF2404 3508.6 ↓0.75 3.89 540.9 51313 ↑8449 74861 ↑3834 IF2405 3504 ↓0.73 -0.71 62.4 5924 ↑1399 12998 ↑1543 IF2406 3489.6 ↓0.72 -15.11 254.8 24312 ↑7283 97160 ↑1876 IF2409 3445.4 ↓0.76 -59.31 74.7 7218 ↑1359 52230 ↑968 上证50 2396.74 ↓0.33 587 IH2404 2399 ↓0.37 2.26 215.7 29930 ↑3503 40035 ↑1826 IH2405 2399.2 ↓0.41 2.46 24.7 3423 ↑515 8172 ↑967 IH2406 2386.6 ↓0.38 -10.14 102.6 14311 ↑2438 42979 ↓258 IH2409 2352.6 ↓0.45 -44.14 35.6 5035 ↑641 25358 ↑713 中证500 5275.47 ↓1.26 1322.5 IC2404 5269 ↓0.97 -6.47 486.2 46073 ↑7912 74638 ↑3208 IC2405 5246 ↓1.03 -29.47 81.5 7756 ↑2536 17250 ↑3132 IC2406 5206.6 ↓1.01 -68.87 224.1 21489 ↑2259 108736 ↑950 IC2409 5147.2 ↓0.95 -128.27 83.4 8095 ↑629 59336 ↑293 中证1000 5367.05 ↓1.86 1644.8 IM2404 5330 ↓1.56 -37.05 950.4 88954 ↑14056 92744 ↑4396 IM2405 5280.6 ↓1.61 -86.45 102.4 9664 ↑2306 17480 ↑3362 IM2406 5218 ↓1.62 -149.05 497.2 47508 ↑7587 101649 ↓446 IM2409 5111.2 ↓1.69 -255.85 177.9 17342 ↑1229 72356 ↑1700 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 点当月下月当季下季 10 0 -10 -20 -30 -40 24-3-21 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 -50 24-3-13 24-3-18 24-3-21 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 点当月下月当季下季 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 24-3-13 24-3-18 24-3-21 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 24-3-13 24-3-18 24-3-21 24-3-26 24-3-29 24-4-3 24-4-10 资料来源：Wind，国泰君安期货研究资料来源：Wind，国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减 多单净变动 空单增减 空单净变动 IF2404 2478 4900 2505 6241 IF2405 1322 1621 IF2406 573 1273 IF2409 527 842 IH2404 1643 1858 IH2405 未公布 未公布 IH2406 -250 507 1900-3662135 IH2409 643 IC2404 3188 7268 3038 6798 IC2405 3033 2766 IC2406 976 787 IC2409 71 207 IM240444223926 IM24052130 6056 2224 6059 IM2406-496-91 IM2409未公布未公布 资料来源：Wind，国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度：1IC、IM趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 【观点及建议】 近期市场走弱，地产所引发的金融风险忧虑增加。譬如去年营业收入排名第1的信托公司产品宣布延期兑付。近期万科遭下调评级、高管被调查等扰动，股价持续下挫。此外惠誉下调中国主权信用评级展望。而近期大宗商品强势带来的再通胀和压制下游利润忧虑，亦压制风险偏好。隔夜发布的美国3月CPI数据全线高于预期，市场对今年6月美联储首次降息希望基本破灭。市场方面，有报道称量化私募大厂遭遇巨额赎回。后期市场能否企稳，关注近期一系列金融扰动是否已明显消化，同时关注政策面能否再出台维稳利多，海外今晚美国PPI数据发布后美股能否出现短线利空靴子落地。IF主力合约IF2404支撑位3481和3491点，阻力位3537和3526点；IH主力合约IH2404支撑位2380和2387点，阻力位2418和 2411点；IC主力合约IC2404支撑位5227和5243点，阻力位5311和5295点；IM主力合约IM2404支撑位5277和5287点，阻力位5394和5373点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分