1-2月工业企业利润同比增长10.2%，股指期货偏弱震荡

期货研究 宏 2024年3月27日 观及期 点 指1-2月工业企业利润同比增长10.2%股指期货偏弱震荡 评 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 期 货本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不研便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成究具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作所出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 3月27日，股指期货主力合约IF2404、IH2404、IC2404和IM2404小幅低开；开盘后，IF2404、IH2404小幅偏弱震荡，小幅下跌；IC2404和IM2404震荡下行，小幅下跌。1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%；2023年1-12月全国规模以上工业企业实现利润总额累计同比下降2.3%。 预计日内IF2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3515和3500点，3500点支撑偏强，阻力位 3543和3550点，3550点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IH2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2402和2395点，2395点支撑偏强，阻力位2416 和2423点，2423点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IC2404大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5200和5168点，5168点支撑偏强，阻力位5274 和5300点，5300点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IM2404大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5300和5254点，5254点短线支撑较强，阻力位5401和5420点，5420点阻力较强，日内难以突破。 【宏观资讯】 1、国家统计局：1—2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。 2、证监会：近日，证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议强调，一是坚持党中央对资本市场工作的集中统一领导，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益；二是铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件，强化惩治腐败高压态势；三是从严从紧整治政商“旋转门”，在业务端和管理端综合施策，深化专项整治；四是加强新时代廉洁文化建设，加快培育中国特色资本市场文化；五是常态长效深化落实中央八项规定精神；六是强化组织建设；七是持续深化中央巡视整改和中央审计整改工作。 【技术分析与行情前瞻】 3月27日，沪深300股指期货主力合约IF2404开盘3536.0点，开盘后，小幅震荡下行，上午收盘在 3529.8点，下跌0.44%，最高反弹至3539.8点，未能突破3月26日收盘价3542.8点阻力，最低下探至 3522.0点，2月20日以来短线支撑3515点支撑明显，3月22日低点3521点也有一定支撑，无力上攻5日均线阻力，短线下行压力轻度增大。 预计日内IF2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3515和3500点，3500点支撑偏强，阻力位3543 和3550点，3550点阻力较强，日内难以突破。 上证50股指期货主力合约IH2404开盘2410.2点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，上午收盘在2414.0点，下跌0.08%，最高反弹至2417.6点，无力上攻2423点阻力，最低下探至2407.0点，3月26 日低点2402.6点支撑明显，突破5日均线阻力，短线下行压力轻微增大。 预计日内IH2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2402和2395点，2395点支撑偏强，阻力位2416 和2423点，2423点阻力较强，日内难以突破。 中证500股指期货主力合约IC2404开盘5261.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，上午收盘在 5226.0点，下跌1.08%，最高反弹至5272.4点，未能突破2月20日以来短线阻力5274点阻力，最低下探 至5205.2点，跌破2月20日以来短线支撑5212点支撑，5200点也有一定支撑，短线继续下行压力增大。 预计日内IC2404大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5200和5168点，5168点支撑偏强，阻力位5274 和5300点，5300点阻力较强，日内难以突破。 中证1000股指期货主力合约IM2404开盘5390.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，上午收盘在5328.4点，下跌1.61%，最高反弹至5399.6点，未能突破3月26日收盘价5401.0点阻力，最低下探至5304.0点，5300点支撑将面临考验，短线继续下行压力增大。 预计日内IM2404大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5300和5254点，5254点短线支撑较强，阻力位5401和5420点，5420点阻力较强，日内难以突破。 技术分析显示，3月27日，股指期货IF当月小幅低开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，无力上攻 2023年1月30日以来中线阻力3546点阻力，2019年1月4日以来中长线支撑3512点支撑明显，无力上 攻5日均线阻力，短线下行压力轻度增大。 股指期货IH当月小幅低开，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，未能有效突破5日均线阻力，短线继续下行压力轻度增大。 股指期货IC当月小幅低开，反弹遇阻回落，震荡下行，60日均线支撑明显，短线继续下行压力增大。 股指期货IM当月小幅低开，反弹遇阻回落，震荡下行，无力上攻2023年11月21日以来中短线阻力 5413点阻力，跌破2022年8月19日以来中线支撑5340点支撑，未能有效突破20日均线阻力，60日均线支撑失而复得，短线继续下行压力增大。 预期，股指期货IF当月2024年3月大概率将宽幅震荡，阻力位3632和3686点，支撑位3449和 3400点。 预期，股指期货IH当月2024年3月大概率将宽幅震荡，阻力位2504和2531点，支撑位2373和 2348点。 预期，股指期货IC当月2024年3月大概率将宽幅震荡，阻力位5588和5686点，支撑位5122和 5096点。 预期，股指期货IM当月2024年3月大概率将宽幅震荡，阻力位5730点和5825点，支撑位5158和 5100点。 图1:2024-02-20-2024-03-27股指期货IF2404合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2024-02-20-2024-03-27股指期货IH2404合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 图3:2024-02-20-2024-03-27股指期货IC2404合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2024-02-20-2024-03-27股指期货IM2404合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 图5:2022-11-09-2024-03-27股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2022-11-09-2024-03-27股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 图7:2022-03-15-2024-03-27股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2022-07-22-2024-03-27股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 国泰君安期货研究所 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 国泰君安期货客户服务电话95521 上海市静安区新闸路669号博华大厦29楼、30楼电话：021-33038986传真：021-33038937