市场情绪监控周报：本周热度变化最大行业为计算机、机械设备

证 券 研 究 报告 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 未经许可，禁止转载 金融工程 金工周报 2024年02月25日 市场情绪监控周报（20240219-20240223） 本周热度变化最大行业为计算机、机械设备  本周市场热度跟踪 本周宽基热度变化方面：热度变化率最大的为中证500，相比上周提高5.46%，最小的为沪深300，相比上周降低2.66%。 本周申万行业热度变化方面，一级行业中热度变化率正向变化前5的一级行业分别为计算机、机械设备、煤炭、通信、传媒，负向变化前5的一级行业分别为建筑装饰、交通运输、综合、房地产、环保。申万二级行业中，热度正向变化率最大的5个行业是数字媒体、广告营销、自动化设备、通信服务、焦炭II。 本周概念热度，本周热度变化最大的5个概念为染料、知识产权保护、短剧游戏、快手概念、多模态AI。  本周市场估值跟踪 本周宽基和行业估值： 沪深300、中证500、中证1000的滚动5年历史分位数分别为16%、19%、22%。 申万一级行业中，从2015年开始回溯，当前估值处于历史分位数80%以上的一级行业有：商贸零售、农林牧渔、钢铁；位于估值历史20%以下的有国防军工、食品饮料、家用电器、机械设备、环保、社会服务、房地产、电力设备； 申万二级行业中，从2015年开始回溯，目前处于历史分位数80%以上的二级行业有焦炭、电视广播、旅游及景区、游戏、航海装备、广告营销、造纸、饰品、普钢、生物制品、软件开发。  本周人气组合表现跟踪 本周组合上涨3.59%，同期中证1000涨幅4.66%，本周组合相对基准收益为-1.07%。2023年12月31日至今，组合累计上涨-7.22%，中证1000累计涨幅-11.24%，跑赢基准5.87%。  风险提示： 策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性。  证券分析师：秦玄晋 电话：021-20572522 邮箱：qinxuanjin@hcyjs.com 执业编号：S0360522080005 证券分析师：王小川 电话：021-20572528 邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com 执业编号：S0360517100001 相关研究报告 《华创金工周报（20240205-20240209）：短期模型与月历模型看多，后市或乐观向上》 2024-02-17 《市场情绪监控周报（20240205-20240209）：本周热度变化最大行业为农林牧渔、医药生物》 2024-02-17 《华创金工周报（20240129-20240202）：成交量与月历模型看多，后市或超跌反弹》 2024-02-04 《市场情绪监控周报（20240129-20240202）：本周热度变化最大行业为房地产、综合》 2024-02-04 《市场情绪监控周报（20240122-20240126）：本周热度变化最大行业为非银金融、纺织服饰》 2024-01-28 华创证券研究所 金工周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 2 目 录 一、情绪监控 ..................................................................................................................... 4 （一）宽基指数热度 ......................................................................................................... 4 （二）申万行业热度 ......................................................................................................... 6 （三）概念热度 ................................................................................................................. 7 二、市场估值监控 ........................................................................................................... 10 三、本周事件跟踪 ........................................................................................................... 11 （一）本周股权激励事件跟踪 ....................................................................................... 11 （二）本周重要股东增减持 ........................................................................................... 11 （三）本周定增事件跟踪 ............................................................................................... 12 （四）本周分析师首次覆盖个股名单 ........................................................................... 12 （五）本周分析师上调评级个股名单 ........................................................................... 13 （六）机构调研最多个股名单 ....................................................................................... 14 四、组合跟踪 ................................................................................................................... 14 五、总结 ........................................................................................................................... 15 六、风险提示 ................................................................................................................... 16 金工周报 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号 3 图表目录 图表 1 不同宽基热度占全市场比例时序变化 ..................................................................... 4 图表 2 非主流宽基股票热度与行情 ..................................................................................... 5 图表 3 宽基轮动策略 ............................................................................................................. 5 图表 4 本周宽基热度变化率MA2 ........................................................................................ 6 图表 5 本周申万一级行业关注度变化率MA2 .................................................................... 6 图表 6 本周申万二级行业关注度变化率TOP30 ................................................................. 6 图表 7 本周概念总热度变化率TOP30 ................................................................................. 7 图表 8 热门概念热度TOP、BOTTOM组合净值对比 ....................................................... 8 图表 9 热度概念热度BOTTOM组合股票池 ...................................................................... 8 图表 10 宽基估值历史分位数（滚动5年） ..................................................................... 10 图表 11 申万一级行业估值历史分位数（2015年~） ...................................................... 10 图表 12 热度变化率TOP30申万二级行业估值历史分位（2015年~） ......................... 11 图表 13 本周股权激励 ......................................................................................................... 11 图表 14 重要股东增减持 ..................................................................................................... 12 图表 15 定增事件 ................................................................................................................. 12 图表 16 分析师首次覆盖 ..................................................................................................... 13 图表 17 分析师上调评级 ..................................................................................................... 13 图表 18 机构调研最多TOP20个股名单 ...........................................