股指期货日报：成交破万亿，沪指重返2800点

研究院FICC组 策略摘要 研究员 美股上市公司业绩利好，标普500指数再创新高。重点城市深圳放松住房限购要求，进一步关注销售情况。金融市场方面，证监会换帅，市场预期有抬头迹象。中小盘股流动性风险释放后，迅速迎来反弹，同时近期大资金扩大ETF买入范围，起到托底作用，大盘阶段性见底，节前最后一个交易日，建议谨慎操作，等待更多驱动拉动盘面。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3056198投资咨询号：Z0015616 核心观点 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 ■市场分析 重点城市放松限购要求。宏观方面，2月7日，深圳市住房和建设局发布通知，优化住房限购政策，深圳市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购2套住房，深圳市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求；非深圳市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）能提供购房之日前3年在深圳市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的，限购1套住房。海外方面，纽约联储副主席雷马奇表示，资产负债表缩减正在顺利进行，美联储不太可能回归到疫情前的资产负债表规模；储备水平仍保持充裕，美联储逆回购规模降至零是可能的，美联储密切关注货币市场状况。 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号 成交破万亿。现货市场，A股三大指数延续反弹，沪指重新站上2800点。行业方面，板块指数涨多跌少，国防军工、钢铁、有色金属、医药生物领涨，银行、房地产、纺织服饰行业跌幅居前。市场情绪好转，两市成交金额破万亿，北向资金净流入近17亿元。证监会换帅，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，也是证监会调整为国务院直属机构后的首任主席，背景及履历被市场视为利好，富时A50指数在消息发布后迅速拉涨。美国三大股指全线收涨，81%的标普500成份股公司业绩超预期，标普500指数刷新历史新高。 IH回归升水。期货市场，期指基差延续回升态势，目前主力合约仅IF贴水；IF、IH、IM持仓量和成交量均下降，IC活跃度提升、持仓量减少。 ■策略 单边：中性 ■风险 若国内政策不及预期、海外超预期紧缩、地缘风险升级，股指有下行风险 目录 策略摘要............................................................................................................................................................................................1核心观点............................................................................................................................................................................................1要闻....................................................................................................................................................................................................3宏观经济图表....................................................................................................................................................................................4现货市场跟踪图表............................................................................................................................................................................5股指期货跟踪图表............................................................................................................................................................................6 图表 图1:美元指数和A股走势丨单位：无，点...................................................................................................................................4图2:美国国债收益率和A股走势丨单位：%，点........................................................................................................................4图3:人民币汇率和A股走势丨单位：无，点...............................................................................................................................4图4:美国国债收益率和A股风格走势丨单位：%，无................................................................................................................4图5:A股行业日度涨跌幅丨单位：%.............................................................................................................................................6图6:北向资金累计净流入金额丨单位：亿元................................................................................................................................6图7:两融余额丨单位：亿元............................................................................................................................................................6图6:IF基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图7:IH基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................7图6:IC基差（期货-现货）丨单位：点..........................................................................................................................................8图7:IM基差（期货-现货）丨单位：点.........................................................................................................................................8 表1：国内主要股票指数日度表现.................................................................................................................................................5表2：主要股票指数估值（分位数取值为近五年）.....................................................................................................................5表3：主要股票指数情绪指标.........................................................................................................................................................5表4：股指期货日度表现.................................................................................................................................................................6表5：股指期货持仓量和成交量.....................................................................................................................................................7表6：股指期货基差（期货-现货）................................................................................................................................................7表7：股指期货跨期价差.................................................................................................................................................................8 要闻 1.商务部等九部门发布《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见