股指日报

2024/1/17 股指 夏佳栋股指研究员从业资格号：F3023316交易咨询号：Z0014235电话：0755-23375130邮箱：xiajd@wkqh.cn 早讯：上证指数涨0.36%,创业板指跌0.38%,北向资金净买入11.61亿；WIND商品指数涨0.39%,集运欧线期货涨5.97%；隔夜SHIBOR报1.677%,下行0.1个基点；中国央行超额续作9950亿元MLF,利率不变；发改委:预计猪价或短时反弹后继续下滑；卡塔尔据悉暂停通过红海运输液化天然气；日本2年期国债收益率自7月以来首次跌破零。 文字早评： 前一交易日沪指+0.27%，创指+0.38%，科创50+0.52%，上证50+0.47%，沪深300+0.61%，中证500-0.06%，中证1000-0.36%。两市合计成交6848亿，较上一日+739亿。 宏观消息面： 1、习总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。 2、李强总理：中国经济2023年预计增长5.2%。3、国研中心报告：预测未来每十年出生人口下一个百万台阶。4、降息预期遭打压，美元创下一个月新高，美债收益率全线上扬。 资金面：沪深港通-41.33亿；融资额+9.86亿；隔夜Shibor利率+6.8bp至1.745%，流动性边际收紧；3年期企业债AA-级别利率-1bp至5.38%，十年期国债利率+1bp至2.53%，信用利差-2bp；1月MLF投放9950亿，净投放2160亿,利率不变；12月份1年期和5年期LPR利率不变。 交易逻辑：海外方面，近期美国好坏参半，降息预期再度加强。国内方面，12月PMI继续回落，12月CPI和PPI继续负增长，M1增速与上月持平。12月政治局会议和中央经济工作会议提出要“以进促稳，先立后破”，中央金融工作会议提出要活跃资本市场。央行重启PSL投放，有望促进货币活化，当前各部委已经开始逐步落实重要会议的政策。当前各指数估值均处于历史最低分位值附近，股债收益比不断走高，建议择机逢低做多。 期指交易策略：择机逢低做多IF。 数据来源：WIND、五矿期货研究中心 数据来源：WIND、五矿期货研究中心