金融期权日报

金融期权每日数据 上一个交易日，股指冲高回落。上证50收盘于2238.50点，涨跌为1.30点，成交量为23.72亿手；沪深300股指收盘于3280.92点，涨跌为-3.25点，成交量为88.85亿手；中证1000股指收盘于5559.38点，涨跌为-15.12点，成交量为108.67亿手。 期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率下跌，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是16.75，南华沪深300期权波动率指数是17.49，南华中证1000期权波动率指数是20.75，50ETF、沪深300期权波动率指数下跌，中证1000期权波动率指数变化不大。从偏度数值来看，中证1000市场看跌情绪下降，上证50、沪深300市场看涨情绪上升，近期市场情绪反复，建议卖出看涨期权策略。标的市场每日观察 金融期权日报 金融期权日报 50ETF期权 金融期权日报 2024/1/16 华泰柏瑞300ETF期权 金融期权日报 南方中证500ETF期权 金融期权日报 2024/1/16 华夏上证科创50ETF期权 金融期权日报 2024/1/16 易方达科创50ETF期权 金融期权日报 2024/1/16 嘉实300ETF期权 金融期权日报 嘉实中证500ETF期权 金融期权日报 2024/1/16 深证100ETF期权 金融期权日报 创业板ETF期权 金融期权日报 上证50股指期权 金融期权日报 2024/1/16 沪深300股指期权 金融期权日报 中证1000股指期权 金融期权日报 2024/1/16 南华期权波动率指数 金融期权日报 2024/1/16 注： (1) 南华50ETF期权波动率指数和南华沪深300股指期权波动率指数是南华研究院根据芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数计算方法编制而成，是用来反映市场情绪的指标。(2) 隐含波动率均取平值期权波动率。1101V/90IV表示价值状态110的近月看涨期权与价值状态90的近月看跌期权隐含波动率的比值。近月IV/次近月IV表示近月平值期权与次近月平值期权隐含波动率的比值。 重要声明：本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。 周小舒，投资咨询证号：Z0014889揭婷，从业资格证号：F03114103