金融期权每日数据

2024/1/11 金融期权每日数据 上一个交易日，股指未能延续上涨势头，均下跌。上证50收盘于2235.21点，涨跌为-10.413点，成交量为25.71亿手；沪深300股指收盘于3277.13点，涨跌为-15.3704点，成交量为94.20亿手；中证1000股指收盘于5512.07点，涨跌为-41.2349点，成交量为106.5亿手。期权方面，上一交易日，期权成交下降、持仓上升。金融期权隐含波动率上涨，期权定价偏高。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是17.89，南华沪深300期权波动率指数是18.80，南华中证1000期权波动率指数是22.21，期权波动率指数上升。从偏度数值来看，上证50股指市场看跌情绪下降，沪深300、中证1000市场看跌情绪上升，建议卖出偏空头的跨式期权策略。 金融期权日报 金融期权日报 50ETF期权 金融期权日报 2024/1/11 华泰柏瑞300ETF期权 金融期权日报 南方中证500ETF期权 金融期权日报 2024/1/11 华夏上证科创50ETF期权 金融期权日报 2024/1/11 易方达科创50ETF期权 金融期权日报 2024/1/11 嘉实300ETF期权 金融期权日报 嘉实中证500ETF期权 金融期权日报 2024/1/11 深证100ETF期权 金融期权日报 创业板ETF期权 金融期权日报 上证50股指期权 金融期权日报 2024/1/11 沪深300股指期权 金融期权日报 中证1000股指期权 金融期权日报 2024/1/11 南华期权波动率指数 金融期权日报 2024/1/11 注： (1) 南华50ETF期权波动率指数和南华沪深300股指期权波动率指数是南华研究院根据芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数计算方法编制而成，是用来反映市场情绪的指标。(2) 隐含波动率均取平值期权波动率。1101V/90IV表示价值状态110的近月看涨期权与价值状态90的近月看跌期权隐含波动率的比值。近月IV/次近月IV表示近月平值期权与次近月平值期权隐含波动率的比值。 重要声明：本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。 周小舒，投资咨询证号：Z0014889揭婷，从业资格证号：F03114103