2024年1月10日 期指:震荡企稳 毛磊投资咨询从业资格号:Z0011222maolei013138@gtjas.com 【期指期现数据跟踪】期指数据 收盘价 涨跌幅% 基差 成交额-亿 成交量 变动 持仓量 变动 沪深300 3292.5 ↑0.20 1722.8 IF2401 3292.4 ↑0.18 -0.1 685.5 69450 ↓4734 94611 ↓5373 IF2402 3293 ↑0.12 0.5 51.6 5225 ↓857 9835 ↓201 IF2403 3293.6 ↑0.06 1.1 237.4 24031 ↓5578 102398 ↓2402 IF2406 3283.8 ↑0.06 -8.7 106.3 10786 ↓1518 66250 ↓110 上证50 2245.6 ↑0.08 487 IH2401 2246.8 ↑0.04 1.18 246.3 36567 ↓6589 61493 ↓1768 IH2402 2250.2 ↑0.03 4.58 21.8 3223 ↑235 7586 ↑664 IH2403 2251.2 ↓0.12 5.58 90.2 13348 ↓2099 50228 ↓425 IH2406 2251 ↓0.07 5.38 33.5 4958 ↓1847 27360 ↓319 中证500 5180.7 ↑0.25 909.6 IC2401 5155 ↑0.08 -25.65 583.7 56505 ↓3774 89635 ↓6600 IC2402 5126.4 ↑0.16 -54.25 86 8368 ↑2428 14972 ↑2698 IC2403 5105.4 ↑0.16 -75.25 209.2 20450 ↓2228 105184 ↓1673 IC2406 5029.8 ↑0.07 -150.9 132.9 13188 ↓528 86292 ↑1748 中证1000 5553.3 ↑0.18 1146.8 IM2401 5513.4 ↑0.14 -39.9 738.9 66881 ↑3406 77072 ↓7045 IM2402 5468.6 ↑0.08 -84.7 103.2 9408 ↑2512 13772 ↑1498 IM2403 5435.4 ↑0.07 -117.9 299.7 27474 ↓1873 91650 ↓2257 IM2406 5341.8 ↑0.15 -211.5 165.1 15408 ↓567 75104 ↓80 资料来源:Wind,国泰君安期货研究 期货研究 金融期货研究 国泰君安期货研究所 IF基差IH基差 点当月下月当季下季 40 30 20 10 0 -10 点当月下月当季下季 25 20 15 10 5 0 -5 -20 23-12-21 23-12-26 23-12-29 24-1-4 24-1-9 -10 23-12-13 23-12-18 23-12-21 23-12-26 23-12-29 24-1-4 24-1-9 资料来源:Wind,国泰君安期货研究资料来源:Wind,国泰君安期货研究 IC基差IM基差 点当月下月当季下季 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 点当月下月当季下季 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 23-12-13 23-12-18 23-12-21 23-12-26 23-12-29 24-1-4 24-1-9 23-12-13 23-12-18 23-12-21 23-12-26 23-12-29 24-1-4 24-1-9 资料来源:Wind,国泰君安期货研究资料来源:Wind,国泰君安期货研究 期指前20大会员持仓增减 多单增减多单净变动空单增减空单净变动 IF2401IF2402 -4066 未公布 IF2403 -1605 -1765 IF2406 -188 44 IH2401 -1145 -1445 -5859 -4909 未公布 -6630 IH2403 -438 -348 IH2406 -300 -346 IC2401 -5111 -4823 IH2402 未公布 -1883 未公布 -2139 -765-1686 IC2402 2584 2304 IC2403 -780 -1446 IC2406 2542 2279 IM2401 -4002 -4370 IM24022197 -4550 2137 -3821 IM2403-2745-1588 IM2406未公布未公布 资料来源:Wind,国泰君安期货研究 【趋势强度】 IF、IH趋势强度:0IC、IM趋势强度:0 注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 【观点及建议】 昨日,以上证指数为例,盘中一度创阶段性新低后探底回升,市场人气有所回暖。不过从消息面来看,则依然维持清淡,并未出现明显的驱动因素。隔夜美股收盘三大指数涨跌不一,在本周公布通胀数据之前,投资者等待新的催化剂,评估美联储2024年降息的时机和规模。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.37%。整体上,市场当前或延续震荡态势,较前几日或有所企稳。IF主力合约IF2401支撑位3266和3276点,阻力位3319和3309点;IH主力合约IH2401支撑位2229和2236点,阻力位2265和2258点;IC主力合约IC2401支撑位5114和5129点,阻力位5196和5181点;IM主力合约IM2401支撑位5458和5469点,阻力位5580和5558点。 期货研究 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行做出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为做出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“国泰君安期货研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构(以下简称“该机构”)发送本报告,则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议,本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 请务必阅读正文之后的免责条款部分