金融期权日报

金融期权每日数据 上一个交易日，股指震荡回落，延续弱势。上证50收盘于2279.04点，涨跌为-15.80点，成交量为32.13亿手；沪深300股指收盘于3347.05点，涨跌为-31.25点，成交量为106.72亿手；中证1000股指收盘于5783.02点，涨跌为-41.03点，成交量为102.95亿手。 期权方面，上一交易日，期权成交、持仓均上升。金融期权隐含波动率上涨，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。从期权偏度的角度来看，50ETF、沪深300股指期权偏度分别为2.84%、5.36%，较前一日变动-3.14%、-3.63%，市场看涨情绪下降；中证1000股指期权偏度为-2.98%，较前一日变动-1.92%，市场看跌情绪下降。南华50ETF期权波动率指数是16.01，南华沪深300期权波动率指数是17.01，南华中证1000期权波动率指数是17.35，南华期权波动率指数上升，股指下降，建议卖出跨式期权策略。 金融期权日报 金融期权日报 50ETF期权 金融期权日报 华泰柏瑞300ETF期权 金融期权日报 南方中证500ETF期权 金融期权日报 华夏上证科创50ETF期权 金融期权日报 易方达科创50ETF期权 金融期权日报 嘉实300ETF期权 金融期权日报 嘉实中证500ETF期权 金融期权日报 深证100ETF期权 金融期权日报 创业板ETF期权 金融期权日报 上证50股指期权 金融期权日报 沪深300股指期权 金融期权日报 中证1000股指期权 金融期权日报 南华期权波动率指数 金融期权日报 2024/1/5 注： (1) 南华50ETF期权波动率指数和南华沪深300股指期权波动率指数是南华研究院根据芝加哥期权交易所 (CBOE) 波动率指数计算方法编制而成，是用来反映市场情绪的指标。(2) 隐含波动率均取平值期权波动率。1101V/90IV表示价值状态110的近月看涨期权与价值状态90的近月看跌期权隐含波动率的比值。近月IV/次近月IV表示近月平值期权与次近月平值期权隐含波动率的比值。 重要声明：本报告内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。 周小舒，投资咨询证号：Z0014889揭婷，从业资格证号：F03114103