股指期货全景日报

股指期货全景日报2024/1/3 项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比 IF主力合约(2401)3383.0-11.8↓IF次主力合约(2403)3396.0-13.4↓ IH主力合约(2401)2300.0+1.2↑IH次主力合约(2403)2309.4-0.8↓ IC主力合约(2401)5388.6-21.0↓IC次主力合约(2403)5364.8-28.2↓ IM主力合约(2401)5809.4-41.0↓IM次主力合约(2403)5763.4-42.2↓ 期货盘面 IF-IH当月合约价差1083.0-11.2↓IC-IF当月合约价差2005.6-0.4↓ IM-IC当月合约价差420.8-18.6↓IC-IH当月合约价差3088.6-11.6↓ IM-IF当月合约价差2426.4-19.0↓IM-IH当月合约价差3509.4-30.2↓ IF当季-当月13.0-0.8↓IF下季-当月5.8-3.0↓ IH当季-当月9.4-1.0↓IH下季-当月9.2-3.4↓ IC当季-当月-23.8-6.4↓IC下季-当月-84-8.6↓ IM当季-当月-46.0-6.2↓IM下季-当月-133.4-6.2↓ IF前20名净持仓（前一日）-56,569.00-662.0↓IH前20名净持仓（前一日）-34,417-543.0↓ 期货持仓头寸IC前20名净持仓-20,107-186.0↓IM前20名净持仓（前一日）-19,437+2844.0↑ 沪深3003378.30-8.1↓IF主力合约基差4.7+1.9↑ 现货价格 市场情绪 Wind市场强弱分析 行业消息 观点总结 上证502294.84+2.6↑IH主力合约基差5.2+1.8↑ 中证5005401.40-8.1↓IC主力合约基差-12.8-15.3↓ 中证10005824.04-30.7↓IM主力合约基差-14.6-21.1↓ A股成交额（日，亿元）7,564.61-536.09↓两融余额（前一交易日，亿元）16,553.92+44.96↑ 陆股通（昨日，今日，亿元）-52.69+16.89逆回购（到期量，操作量，亿元）-10060+1370 主力资金（昨日，今日，亿元）-270.54-250.41MLF（续作量，净投放，亿元） 上涨股票比例（日，%）36.69-17.18↓Shibor（日，%）1.604+0.018↑ IO平值看涨期权收盘价（2401）38.60-3.80↓IO平值看涨期权隐含波动率（%）15.29+2.55↑ IO平值看跌期权收盘价（2401）54.80+3.20↑IO平值看跌期权隐含波动率（%）15.46+3.19↑ 沪深300指数20日波动率（%）11.56-0.01↓成交量PCR（%）54.65-15.28↓ 持仓量PCR（%）50.73+45.21↑ 全部A股4.10-0.70↓技术面3.70-1.70↓ 资金面4.40+0.20↑ 1、国家统计局12月27日发布数据显示，11月份规上工业企业利润同比增长29.5%，增速较10月份明显加快，利润已连续4个月实现正增长。1-11月份，全国规模以上工业企业利润同比下降4.4%，降幅较1-10月份收窄3.4个百分点，延续3月份以来逐月收窄走势，利润降幅年内首次收窄至5%以内。 A股主要指数缩量震荡。截至收盘，沪指涨0.17%，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%。四期指走势偏弱。沪深两市成交活跃度有所下降，北向资金小幅净买入。当前IFIH维持升水，顺期限结构思路下推荐多头持有远季合约，空头持有近月合约；ICIM虽然仍是贴水结构，但贴水收敛且交割周多头移仓力量增强的特点，短线仍推荐多远空近。历年以来春季躁动行情都有发生，后续仍可期待趋势线机会，中小盘大概率为风格主线，中期可关注低多机会。市场反弹后有低振态势，短期仍然推荐空波动率为主，参考蝶式价差和空宽胯式组合，维持偏负delta敞口。 重点关注 1-323：00美国12月ISM制造业指数 1-400：00美联储公布货币政策会议纪要；中国12月财新服务业PMI；中国12月财新综合PMI 1-521：30美国12月非农就业人口变动(万人)；23：00美国12月ISM非制造业指数 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：IF:沪深300IH:上证50IC:中证500IM：中证1000IO:沪深3 蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员： 廖宏斌期货从业资格号F3082507王世霖期货从业资格号F03118150曾奕蓉期货从业资格号F03105260 免责声明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。