股指期货日度数据跟踪

股指期货日度数据跟踪 2023-12-20 请务必阅读文末的免责声明 一、指数走势 12月19日，上证综指涨跌幅0.05%，收于2932.39点，成交额2832.34亿元，深成指数涨跌幅0.11%，收于9289.34点，成交额3595.42亿元。 中证1000指数涨跌幅0.11%，成交额1162.56亿元，其中开盘价5853.19，收盘价5863.54，当日最高价5887.77，最低价5820.51； 中证500指数涨跌幅-0.1%，成交额821.91亿元，其中开盘价5380.73，收盘价5379.87，当日最高价5406.96，最低价5344.03； 沪深300指数涨跌幅0.14%，成交额1352.94亿元，其中开盘价3325.66，收盘价3334.04，当日最高价3345.78，最低价3313.19； 上证50指数涨跌幅0.27%，成交额352.57亿元，其中开盘价2248.45，收盘价2257.21，当日最高价2264.29，最低价2238.87。 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%） 图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨6.54点，计算机,电子,传媒等板块对指数向上拉动明显，交通运输,房地产,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 中证500较前收盘价上涨-5.4点，电子,传媒,电力设备等板块对指数向上拉动明显，有色金属,医药生物,非银金融等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨4.68点，电子,电力设备,食品饮料等板块对指数向上拉动明显，房地产,汽车,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨5.98点，食品饮料,电力设备,非银金融等板块对指数向上拉动明显，医药生物等板块对指数向下拉动明显。 图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 -1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.609:3009:4009:5010:0010:1010:2010:3010:4010:5011:0011:1011:2011:3013:0913:1913:2913:3913:4913:5914:0914:1914:2914:3914:49中证1000中证500沪深300上证500102030405060[-5,-4][-4,-3][-3,-2][-2,-1][-1,0][0, 1][1, 2][2, 3][3, 4][4, 5][5, 6][6, 7][10,11][14,15]zz1000zz500hs300sz505.535.353.153.012.31.130.730.610.580.570.20.110.080.01-0.03-0.08-0.08-0.09-0.1-0.29-0.41-0.48-0.65-0.76-0.81-0.92-1.32-1.4-1.77-1.98-5.48-8-6-4-2024684.892.41.191.070.810.240.110.070.030-0.18-0.23-0.24-0.27-0.35-0.36-0.48-0.5-0.52-0.52-0.65-0.66-0.71-0.75-0.77-0.84-0.98-1.26-2.6-3.36-4-202463.673.411.10.660.490.390.360.340.280.170.10.030.020-0.02-0.03-0.04-0.04-0.06-0.1-0.12-0.19-0.23-0.35-0.39-0.64-0.79-0.83-2.47-3-2-1012343.221.711.491.290.910.50.230.220.20.160.080.050.040.010-0.08-0.12-0.18-0.3-0.45-0.49-2.51-3-2-101234 股指期货日度数据跟踪 2023-12-20 请务必阅读文末的免责声明 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-24.98，IM01日均基差-50.85，IM02日均基差-78.16，IM03日均基差-164.49; IC00日均基差-2.33，IC01日均基差-15.35，IC02日均基差-28.7，IC03日均基差-99.48; IF00日均基差6.69，IF01日均基差9.55，IF02日均基差15.48，IF03日均基差11.89; IH00日均基差3.72，IH01日均基差8.46，IH02日均基差12.51，IH03日均基差13.93; 图7：中证1000指数与主力合约基差 图8：IM对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图9：中证500指数与主力合约基差 图10：IC对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图11：沪深300指数与主力合约基差 图12：IF对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind、光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 图13：上证50指数与主力合约基差 图14：IH对冲开仓成本（%） 数据来源：Wind，光期研究所 数据来源：Wind、光期研究所 -60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-105800582058405860588059005920594059605980600009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000852.SHIM00_diff-4-20246810121409:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IM01_costIM02_costIM03_cost-30-25-20-15-10-5051015205300532053405360538054005420544054605480550009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000905.SHIC00_diff-5-3-1135791109:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IC01_costIC02_costIC03_cost-20-15-10-50510153300331033203330334033503360337033803390340009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000300.SHIF00_diff-3-2-101234509:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IF01_costIF02_costIF03_cost-10-8-6-4-202468102200221022202230224022502260227022802290230009:3109:4209:5310:0410:1510:2610:3710:4810:5911:1011:2113:0213:1313:2413:3513:4613:5714:0814:1914:3014:4114:52000016.SHIH00_diff-6-5-4-3-2-1012309:3109:4109:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51IH01_costIH02_costIH03_cost