铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2023/10/25 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 872.00 +7.50↑ I主力合约持仓量(手) 847,544 +31282↑ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 54 -4.00↓ I合约前20名净持仓(手) 66343 -7471↓ I大商所仓单（手） 3,800.00 0.00 新加坡铁矿石主力合约截止15：00报价(美元/吨 117.2 +1.10↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 991 +16↑ 天津港61%麦克粉矿(元/干吨) 973 +16↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 888115.55 +21↑+0.30↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)江苏废钢/青岛港61%麦克粉矿(比值) 101 3.14 +8↑-0.09↓ 进口成本预估值(元/吨) 967 +2↑ 澳巴铁矿石发运离港量(周，万吨) 2,563.20 +1.90↑ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,472.30 -407.10↓ 45港铁矿石港口库存量(周，万吨) 11,038.92 +195.84↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,078.11 +235.30↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,118.00 -524.00↓ 铁矿石可用天数(周，天) 20.00 +5↑ 全国186座矿山开工率(旬，%) 68.94 +0.97↑ 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 43.49 +0.61↑ BDI指数 1,949.00 -68.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.97 -0.64↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 10.58 -0.16↓ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 82.36 +0.18↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 90.60 -1.30↓ 国内粗钢产量(月，万吨) 8,211 -431↓ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 30.20 +0.04↑ 标的历史40日波动率(日，%) 27.56 -0.10↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 26.56 -0.18↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 27.42 -0.28↓ 行业消息 1、10月16日-10月22日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2563.2万吨，环比增加1.9万吨。澳洲发运量1743.4万吨，环比减少103.2万吨，其中澳洲发往中国的量1490.4万吨，环比减少60.6万吨。巴西发运量819.8万吨，环比增加105.1万吨。2、中央财政将在2023年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。 观点总结 周三I2401合约增仓上行，进口铁矿石现货报价上调。本期澳巴铁矿石到港量明显下滑，将降低铁矿石现货供应。多数贸易商报价积极性尚可，不过市场交投情绪偏低，钢厂询盘较少，采购谨慎，部分仍以按需补库为主。由于到港量减少，库存下降预期支撑矿价反弹，另外中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元进一步提振市场信心。技术上，I2401合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上反弹。操作上建议，震荡偏多交易，注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！ 备注：I：铁矿石 研究员: 蔡跃辉 期货从业资格号F0251444 期货投资咨询从业证书号Z0013101 助理研究员: 李秋荣 期货从业资格号F03101823 王凯慧期货从业资格号F03100511 王世霖 期货从业资格号F03118150 免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。