监管一致性评估计划 (RCAP) ： 评估巴塞尔委员会的净稳定融资比率标准 - 美国

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔评估NSFR 法规 -United States2023 年 7 月 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©国际清算银行 2023 年。保留所有权利。简短摘录可转载或翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9259 - 671 - 2 (online) Contents术语表 1前言 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2Executive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3Response 从 the US 当局 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41评估 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.1 监管 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.2 Status of NSFR 执行情况 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1.3 Scope of the 评估 .............................................................................................................................................52评估 调查结果 ...............................................................................................................................................................62.1 评估 等级 and Summary of 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62.2 详细 评估 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72.3 意见 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11附件 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17附件 1: RCAP 评估 Team and Review Team .......................................................................................................17附件 2: List of 巴塞尔 标准 and 实现 法规 已发布 by the US 机构 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18附件 3: 钥匙 流动性 指标 of the US banking 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20附件 4: 重要性 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21附件 5: 问题 for 随访 RCAP 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22附件 6: 地区 在哪里 US 规则 are 更严格 比 the 巴塞尔 标准 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23附件 7: Elements of the NSFR 主题 to national 酌处权 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...监管一致性评估计划 - 美国iii 术语表ASF可用的稳定资金BCBSBIS巴塞尔银行监管委员会国际清算银行合规 (等级)CD - SIBFDICFHLBFINMAFR国内系统重要性银行联邦存款保险公司联邦住房贷款银行瑞士金融市场监管局联邦登记册FRB联邦储备系统理事会纽约联邦储备银行公认会计原则政府资助企业全球系统重要性银行优质流动资产FRBNYGAAPGSEG - SIBHQLALC基本符合要求 (等级)LCR流动性覆盖率MDBMMLF跨国公司NC多边开发银行货币市场共同基金流动性工具重大不合规 (等级)不合格 (等级)NDBNSFROCCPSE国家开发银行净稳定资金比率货币主计长办公室公共部门实体PPPLFQMNARCAPRSFPaycheck Protection Program Liquidity Facility合格的主净额结算协议监管一致性评估计划所需稳定资金USUnited StatesUSDVM美元变动幅度监管一致性评估计划 - 美国1 前言巴塞尔银行监管委员会 （ Basel Committee ） 高度重视实施支持巴塞尔协议 III 框架的监管标准。审慎的好处只有在全面、及时和一致地实施这些标准的情况下 ， 才能从采用巴塞尔标准中完全累积manner by all member jurisdictions. The Committee established the Regulatory Consistency AssessmentProgramme (RCAP) 监测、评估和评估其成员对巴塞尔协议 III 的执行情况框架。1本报告介绍了 RCAP 评估小组 (评估小组) 在巴塞尔净稳定融资比率 (NSFR) 标准在美国 (US) 的采用情况2023 年 3 月 15 日。评估的重点是美国法规的完整性和一致性巴塞尔 NSFR 标准 ， 并依赖以下美国机构提供的信息。评估小组由银行部门负责人兼瑞士金融市场监管局 (FINMA) 执行委员会 ， 由四名成员组成技术专家 ， 来自法国审慎监督和解决局 (ACPR) ， 储备印度银行 （ RBI ） ， 德国联邦金融监管局 （ BaFin ） 和英格兰银行（ BOE ） （ 见附件 1 ） 。评估的主要对应方是联邦储备系统 （ FRB ） ， 货币监理办公室 （ OCC ） ， 联邦存款保险Corporation (FDIC) and the Federal Reserve Bank of New York (FRBNY). The work was coordinated by the在 FINMA 工作人员的支持下 ， 巴塞尔委员会秘书处。评估始于 2022 年 6 月 ， 包括 ： (I) 美国机构的自我评估 (6 月至 2022 年 9 月 ） ； （ ii ） 评估阶段 （ 2022 年 9 月至 2023 年 3 月 ） ； （ iii ） 审查阶段(2023 年 3 月至 6 月) ， 包括由单独的 RCAP 对评估小组的调查结果进行技术审查审查小组和巴塞尔委员会。评估报告最终反映了巴塞尔Committee.The Assessment Team acknowledges the cooperation received from the US agencies throughout评估过程。1见 www. bis. org / bcbs / implementation. htm 。2监管一致性评估计划 - 美国 执行摘要美国 NSFR 法规于 2021 年 2 月完成并发布 ， 生效日期为 2021 年 7 月 1 日。美国 NSFR 公开披露要求将于 2023 年第二季度末生效。