监管一致性评估计划 （ RCAP ） ： 评估巴塞尔委员会的净稳定融资比率标准 - 澳大利亚

巴塞尔委员会论银行监管监管一致性评估方案(RCAP)巴塞尔评估NSFR 法规 -Australia2019 年 7 月 该出版物可在国际清算银行网站 (www. bis. org) 上查阅。©Bank for International Settlements 2019. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or翻译提供的来源说明。ISBN 978 - 92 - 9259 - 284 - 4 (online) Contents术语表................................................................................................. 1前言 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2Executive 摘要 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3Response 从 the Australian 保诚 法规 Authority .................................................................................... 41评估 上下文 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.1 Status of NSFR 执行情况 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.2 监管 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51.3 结构 of the banking 部门 ................................................................................................................................ 61.4 Scope of the 评估 ............................................................................................................................................. 62评估 调查结果 ............................................................................................................................................................... 72.1 评估 等级 and Summary of 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72.2 详细 评估 调查结果 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82.3 Observations on the NSFR 实现 in 澳大利亚 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10附件 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11附件 1: RCAP 评估 Team and Review Team .......................................................................................................11附件 2: List of 巴塞尔 标准 and 实现 法规 已发布 by APRA ................................................12附件 3: 钥匙 流动性 指标 of the Australian banking 系统 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13附件 4: 重要性 评估 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14附件 5: 地区 在哪里 APRA 的 规则 are 更严格 比 the 巴塞尔 标准 ...............................................................15附件 6: Elements of the NSFR 主题 to national 自由裁量权 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...附件 7: RCAP - LCR 后续行动: 主机 管辖权 证券 in HQLA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18监管一致性评估计划 - 澳大利亚iii 术语表ADI认可接受存款机构ADI 审慎实践指南ADI 保诚标准ADI 报告标准澳大利亚审慎监管局APGAPSARSAPRABISC国际清算银行合规 (等级)G - SIBHQLA全球系统重要性银行优质流动资产LCLCR基本符合要求 (等级)流动性覆盖率跨国公司NC重大不合规 (等级)不合格 (等级)NSFRRCAPSIG净稳定资金比率监管一致性评估计划监督和执行小组监管一致性评估计划 - 澳大利亚1 前言巴塞尔银行监管委员会 （ Basel Committee ） 高度重视实施支持巴塞尔协议 III 框架的监管标准。审慎的好处只有在这些标准得到充分、一致和所有成员司法管辖区的及时方式。委员会建立了监管一致性评估计划 (RCAP) ， 用于监测、评估和评估其成员对巴塞尔协议的执行情况框架。本报告介绍了 RCAP 评估小组关于国内采用澳大利亚的巴塞尔净稳定融资比率 (NSFR) 标准。评估的重点是完整性和 2019 年 3 月 31 日生效的国内法规的一致性 ， 适用于当地注册的澳大利亚的授权存款机构 (ADIs) ， 采用巴塞尔 NSFR 标准。与审慎结果、流动性充足、银行体系的弹性或监管The effectiveness of the Australian authorities were not in the scope of this assessment. The assessment relied关于澳大利亚当局提供的法规和其他信息及解释 ， 以及最终反映了巴塞尔委员会的观点。RCAP 评估小组由香港副行政长官袁国辉领导金融管理局。该小组由来自格鲁吉亚、日本、菲律宾和美国 (见附件 1) 。评估的主要对应方是澳大利亚保诚监管机构 (APRA) 。这项工作由巴塞尔委员会秘书处在支持下进行协调来自团队领导组织的员工。评估于 2018 年 10 月开始 ， 分为三个阶段 ： (I)被评估司法管辖区的权限 ； （ ii ） 评估阶段 （ 2018 年 11 月至 2019 年 3 月 ） ， 包括涉及与澳大利亚当局和其他利益攸关方讨论的现场评估 ； 以及 (iii)审查阶段 （ 2019 年 4 月至 2019 年 5 月 ） ， 包括通过一个单独的 RCAP 审查小组、委员会的监督和执行小组、 RCAP 同行Review Board and the Basel Committee. More information on the RCAP assessment process is available在委员会的网站上。1RCAP 评估小组承认 APRA 提供的专业合作在整个评估过程中的同行。特别是 ， 团队衷心感谢 APRA 的工作人员在协调评估过程中发挥了重要作用。1见 www. bis. org / bcbs / implementation. htm 。2监管一致性评估计划 - 澳大利亚 执行摘要澳大利亚 NSFR 要求框架于 2016 年 12 月通过出版物最终确定最终修订的保诚标准 APS 210 流动性 (APS210) 和保诚实践指南 APG 210流动性。 NSFR 要求于 2018 年 1 月 1 日生效。相关报告框架,根据修订后的保诚标准 APS 330 公开披露 ， 于 2018 年 4 月完成 ， 并于 2018 年 7 月 1 日生效。保诚标准 APS 210 流动性中的 NSFR 要求适用于在澳大利亚本地注册成立的授权接受存款机构 (ADIs) ， 这些机构也受LCR （ 即外国银行的分支机构不受 NSFR 约束 ） 。目前 ， 有 14 个 ADI 受 NSFR 约束并且一个 ADI 计划于 2020 年 1 月 1 日受到 NSFR 的约束。受 NSFR 约束的 ADI除了大型国际活跃的 ADI 之外 ， 还包括一些较小的 ADI 。总体而言 ， 截至 2019 年 3 月 31 日 ， 澳大利亚