股指期货将偏强震荡 焦炭、焦煤、螺纹钢、铁矿石、原油期货将震荡偏强 黄金、白银期货将震荡偏弱

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏强震荡 焦炭、焦煤、螺纹钢、铁矿石、原油期货将震荡偏强 黄金、白银期货将震荡偏弱 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2310阻力位3753和3764点，支撑位3708和3678点；IH2310阻力位2550和2569点，支撑位2521和2510点；IC2310阻力位5738和5780点，支撑位5666和5629点；IM2310阻力位6085和6130点，支撑位5995和5970点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位101.51和101.44元，阻力位101.69和101.77元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位461.0和459.0元/克，阻力位466.0和467.2元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位5788和5730元/千克，阻力位5826和5837元/千克。 铜期货主力合约CU2311大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位67500和67700元/吨，支撑位67000和66800元/吨。 铝期货主力合约AL2311大概率偏强震荡，并将上攻阻力位19510和19650元/吨，支撑位19330和19290元/吨。 锌期货主力合约ZN2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位21290和21050元/吨，阻力位21580和21820元/吨。 镍期货主力合约NI2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位152800和154200元/吨，支撑位151100和150000元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位145000和140000元/吨，阻力位150000和153000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3726和3743元/吨，支撑位3687和3681元/吨， 2023年9月28日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3827和3849元/吨，支撑位3771和3762元/吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位859和870元/吨，支撑位846和841元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2570和2600元/吨，支撑位2387和2380元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1871和1905元/吨，支撑位1784和1771元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1708和1724元/吨，支撑位1685和1666元/吨， 原油期货主力合约SC2311大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位718和725元/桶，支撑位705和701元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6184和6246元/吨，支撑位6146和6114元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6200和6219元/吨，支撑位6115和6100元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2502和2519元/吨，支撑位2476和2464元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2600和2579元/吨，阻力位2617和2628元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4054和4087元/吨，支撑位4006和3968元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8154和8250元/吨，支撑位8052和7996元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7474和7498元/吨，支撑位7320和7300元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17620和17720元/吨，支撑位17400和17290元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位13970和14120元/吨，支撑位13800和13730元/吨。 纸浆期货主力合约SP2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6300和6368元/吨，支撑位6170和6126元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人在中共中央政治局第八次集体学习时强调，积极参与世界贸易组织改革，提高驾驭高水平对外开放能力。要稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。进一步激发进口潜力、放宽市场准入、推动多边和双边合作深入发展。加快建设贸易强国，向全球价值链中高端迈进。 2、中共中央政治局召开会议，审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。会议强调，要突出加强对各级“一把手”的监督，加大国有企业、金融领域反腐败力度，深入纠治“四风”，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 3、国家统计局数据显示，8月全国规模上工业企业利润同比增长17.2%，为去年下半年以来首次实现正增长；1-8月累计同比下降11.7%，降幅较1-7月收窄3.8个百分点。装备制造业利润增长加快，工业新动能持续壮大。 4、央行货币政策委员会召开三季度例会强调，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策。促进物价低位回升，保持物价在合理水平。坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。支持刚性和改善性住房需求，推动降低存量首套房贷利率落地见效。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，推动平台企业规范健康持续发展。 5、央行9月27日开展2000亿元7天期和4170亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%和1.95%。Wind数据显示，当日有2050亿元逆回购到期，因此单日净投放4120亿元。 6、财政部、国家税务总局延续一批税费优惠政策，相关政策执行至2027年底。其中包括：二手车经销有关增值税政策、小额贷款公司有关税收优惠政策、页岩气减征资源税优惠政策，以及支持农村金融发展企业所得税政策，批发市场和农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策。 7、国务院任命证监会有关负责人，任命陈华平为证监会副主席，同意其不再担任深交所理事会理事长职务。 8、全国铁路中秋、国庆假期运输9月27日启动，从9月27日-10月8日，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。交通运输部预计，中秋、国庆假期全社会跨区域人员流动量达20.5亿人次，比2019年同期日均增长11.5%。 9、多部门印发《电力需求侧管理办法（2023年版）》提出，到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%。重点推进新型储能、虚拟电厂、车网互动、微电网等技术的创新和应用。 10、美联储卡什卡利表示，美国政府关门或汽车工人长期罢工可能会拖累经济，那种情况也就意味着美联储不必动用其工具来缓解物价上涨。 11、美国8月耐用品订单初值环比升0.2%，预期降0.5%，前值自降5.2%修正至降5.6%。核心资本货物订单环比大涨0.9%，超过预期的0.1%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，原油涨2.61%，LPG涨2.36%，苯乙烯涨1.79%，燃油涨1.67%。黑色系全线上涨，焦炭涨5.95%，焦煤涨3.99%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.98%，菜粕涨1.87%，菜油涨1.54%。基本金属涨跌不一，沪铝涨0.41%，沪镍涨0.38%，不锈钢涨0.07%，沪铜涨0.01%，沪锌跌0.72%，沪铅跌0.84%，沪锡跌1.19%。 2、农业农村部公布数据，8月末能繁母猪存栏为4241万头，环比下降0.7%，同比下降1.9%。8月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量为2645万头，环比下降1.4%，同比增长22.1%。 3、国家发改委等四部门发布通知，2024年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元。 4、英国罗斯班克油气田已获得政府开采批准。罗斯班克油气田是英国目前最大的未开发油气田，可采石油储量或超过3亿桶。 5、乌克兰农业部：维持2023年粮食产量预测不变，为5700万吨。 6、EIA报告显示，上周美国原油库存减少216.9万桶，国内原油产量维持在1290万桶/日不变；战略石油储备（SPR）库存减少25万桶至3.51亿桶。 7、上海有色网最新报价显示，9月27日，国产电池级碳酸锂价格下跌1030元，报16.89万元/吨，连跌17日并创逾2年新低。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 8、波罗的海干散货指数报1752点，较前一交易日上涨3.42%，连涨四日。 9、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.39%报1893.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.79%报22.78美元/盎司。 10、国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.67%，报93.71美元/桶，创13个月新高。布油12月合约涨2.19%，报94.45美元/桶。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.04%报1303.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.04%报484.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.57%报579.75美分/蒲式耳。 12、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.14%报8080美元/吨，LME期锌跌0.72%报2493美元/吨，LME期镍涨0.92%报19050美元/吨，LME期铝跌0.27%报2237.5美元/吨，LME期锡跌1.87%报25525美元/吨，LME期铅跌1.62%报2151美元/吨。 13、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨2.1个基点报5.15%，3年期美债收益率涨7.6个基点报4.905%，5年期美债收益率涨7.9个基点报4.692%，10年期美债收益率涨7.4个基点报4.615%，30年期美债收益率涨4.5个基点报4.722%。 14、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报106.71，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.66%报1.0503，英镑兑美元跌0.19%报1.2135，澳元兑美元跌0.68%报0.6353，美元兑日元涨0.38%报149.64，美元兑瑞郎涨0.6%报0.9213，离岸人民币对美元跌124个基点报7.3226。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 9月27日，沪深300股指期货主力合约IF2310开盘3714.6点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在3721.6点，上涨0.28%，最高反弹至3749.8点，无力上攻3753点阻力，最低下探至3709.2点，9月26日低点3708.2点支撑明显，未能有效突破5日、10日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2310开盘2527.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在2536.6点，上涨0.48%，最高反弹至2548.6点，未能突破8月23日以来短线阻力2550点阻力，最低下探至2523.2点，9月26日低点2521.6点支撑明显，突破5日、10日均线阻力，未能有效突破40日、20日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 中证500股指期货主力合约IC2310