2023年9月19日星期二日度报告金融衍生品研究·股指期货 兴证期货·研究咨询部股指期货日报内容提要·观点总结金融研究团队林玲从业资格编号：F3067533投资咨询编号：Z0014903杨娜从业资格编号：F03091213投资咨询编号：Z0016895周立朝从业资格编号：F03088989投资咨询编号：Z0018135联系人：杨娜：电话：021-20370947邮箱：yangna@xzfutures.com 沪深300当月合约IF2310报收3743.8点，上涨0.72%，成交799.49亿元；上证50当月合约IH2310报收2543点，上涨0.86%，成交299.31亿元；中证500当月合约IC2310报收5731.6点，上涨0.67%，成交577.28亿元；中证1000当月合约IM2310报收6083.6点，上涨0.65%，成交554.74亿元。申万31个行业中，汽车、商贸零售、社会服务行业领涨；通信、房地产、国防军工行业领跌。资金方面,上一交易日A股资金净主动买入额为买入97.14亿元,其中主板A股资金净主动买入额为买入88.13亿元。 宏观方面，央行、外管局召开外资金融机构与外资企业座谈会，媒体报道监管拟设立城中村改造专项借款。央行降准落地，央行年内实行第二次降准落地，今日起下调银行存款准备金率0.25个百分点，本次下调之后，金融机构加权平均存款准备金率下降至7.4%，预计释放中长期流动资金超过5000亿元，资本市场有效活跃，今日或实现高开，短期维持震荡，仅供参考。 IF当月合约基差为-16.09，IH当月合约基差为-11.1，IC当月合约基差为-11.91，IM当月合约基差为0.37。 日度报告一、宏观资讯1.央行、外汇局召开外资金融机构与外资企业座谈会，潘功胜表示，积极吸引和利用外商投资，是推进高水平对外开放、构建开放型经济新体制的重要内容。2.记者获悉，证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。其中，对于主板上市公司分红未达到一定比例的，要求披露解释原因。3.工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制；元宇宙概念滥用频发，亟需通过标准统一产业共识。4.上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年10月17日正式发布上证回购指数。上证回购指数选取回购比例较高的50只证券作为指数样本，以反映沪市较高回购比例证券的整体表现。5.深圳市发改委印发《深圳市关于促进消费的若干措施》，提出支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出“国IV”及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的，给予最高10000元补贴，可与省、市、区其他补贴政策叠加享受。 日度报告指数简称收盘价日最高价日最低价日成交量（亿）日成交额（亿）日涨跌日涨跌幅日振幅沪深3003727.713737.533691.1186.731569.67↑18.93↑0.511.25上证502531.902532.432503.0225.42436.00↑16.92↑0.671.17中证5005719.695734.195665.5892.311092.50↑15.03↑0.261.20中证10006083.976106.276029.97118.391329.70↑4.91↑0.081.25上证综指3125.933128.703098.50259.442996.45↑8.19↑0.260.97深证成指10200.0410253.4910093.47335.343989.01↑55.44↑0.551.58中小板指6489.926544.736410.39415.43405.73↑48.11↑0.752.09创业板指2020.472033.151993.68423.831809.56↑17.74↑0.891.97恒生指数17930.5518114.8217894.81426.762899.77↓-252.34↓-1.391.21台湾5012370.0012581.3112369.67424.163056.74↓-235.83↓-1.871.68证券简称收盘价日持仓变化日成交量日成交额(亿）日涨跌日涨跌幅日振幅基差沪深300IF23103743.80-239171330799.4926.60↑0.721.44-16.09IF23113748.601482153117.1931.40↑0.840.00-20.89IF23123759.00-120922799256.5328.00↑0.751.38-31.29IF24033780.20-204362941.0532.40↑0.861.43-52.49上证50IH23102543.00-387039399299.3121.80↑0.861.35-11.10IH23112545.401340137010.4124.20↑0.960.00-13.50IH23122550.806916082122.5419.80↑0.781.28-18.90IH24032568.60-605256319.6622.00↑0.861.38-36.70中证500IC23105731.6025145043316.5038.00↑0.671.56-11.91IC23115730.0014251443199.1236.40↑0.640.00-10.31IC23125729.00-7331741059.3443.80↑0.771.49-9.31IC24035716.40-3645201554.7444.80↑0.791.463.29中证1000IM23106083.604567445674554.7439.00↑0.651.450.37IM23116071.201064106412.8926.60↑0.440.0012.77IM23126060.001532615326185.4237.40↑0.621.3523.97IM24036033.805500550066.2637.00↑0.621.3750.173727.712531.905719.696083.97数据来源：wind，兴证期货研究咨询部一、股指期货数据追踪图表1.股市指数追踪数据来源：wind，兴证期货研究咨询部图表2.股指期货盘面数据追踪 日度报告一、股市基本情况图表3.流动性监测—银行间同业拆借&SHIBOR数据来源：wind，兴证期货研究咨询部图表4.沪深300风险溢价数据来源：wind，兴证期货研究咨询部图表5.上证50风险溢价数据来源：wind，兴证期货研究咨询部0.00.51.01.52.02.53.02023-09-062023-09-092023-09-122023-09-15IBO001IBO007IBO1M0.50.81.11.41.72.02.32023-09-072023-09-102023-09-132023-09-16SHIBORO/NSHIBOR1WSHIBOR1M-2.61-2.60-2.59-2.58-2.57-2.56-2.55-2.5401,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002016-01-282017-01-282018-01-282019-01-282020-01-282021-01-282022-01-282023-01-28沪深300沪深300风险溢价-2.60-2.59-2.58-2.57-2.56-2.55-2.54-2.53-2.52-2.5105001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002016-01-282017-01-282018-01-282019-01-282020-01-282021-01-282022-01-282023-01-28上证50上证50风险溢价 日度报告图表8.申万行业涨跌幅情况（单位：%）数据来源：wind，兴证期货研究咨询部图表6.中证500风险溢价数据来源：wind，兴证期货研究咨询部图表7.中证1000风险溢价数据来源：wind，兴证期货研究咨询部-3-2-101234农林牧渔基础化工钢铁有色金属电子家用电器食品饮料纺织服饰轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产商贸零售社会服务综合建筑材料建筑装饰电力设备国防军工计算机传媒通信银行非银金融汽车机械设备煤炭石油石化环保美容护理2023-09-182023-09-152023-09-14-2.65-2.64-2.63-2.62-2.61-2.60-2.59-2.58-2.57-2.5601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,0002016-01-282017-01-282018-01-282019-01-282020-01-282021-01-282022-01-282023-01-28中证500中证500风险溢价-2.65-2.64-2.63-2.62-2.61-2.60-2.59-2.5801,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0002016-01-282018-01-282020-01-282022-01-28中证1000中证1000风险溢价 日度报告名次期货公司会员简称持买单量较上交易日变化名次期货公司会员简称持卖单量较上交易日变1国泰君安13315-6721中信期货18935-2862中信期货112911762国泰君安10516-7343海通期货71985243华泰期货76224174浙商期货4377-1384海通期货6422-1075东证期货3999-665东证期货5538-7646华泰期货39904076中银期货4831-247银河期货3510-2447申银万国43205868国投安信3432-108银河期货3177-4069广发期货2800-3639摩根大通301930910申银万国2599-1610中金期货2989383名次期货公司会员简称持买单量较上交易日变化名次期货公司会员简称持卖单量较上交易日变化1国泰君安6736-5761中信期货8520-14862中信期货4820-8032中银期货80611413国投安信3819-873国泰君安7598-3184东证期货3352-4234海通期货6023-5185海通期货2718-3875东证期货3518-3746银河期货23918136中金期货222577国信期货1617-7297银河期货1768-638华泰期货15571278光大期货14793729南华期货1542129广发期货1288-9110申银万国143233410国信期货1092-348图表9.流动性监测—银行间同业拆借&SHIBOR数据来源：wind，兴证期货研究咨询部图表10.IF当月合约会员持仓情况（单位：手）数据来源：wind，兴证期货研究咨询部图表11.IH当月合约会员持仓情况（单位：手）数据来源：wind，兴证期货研究咨询部-400-300-200-1000100200A股主板中小企业板创业板沪深300中证500上证502023-09-142023-09-152023-09-1801,0002,0003,0004,0005,0006,0007,00005,00010,00015,00020,00025,000融资融券余额沪深300指数（右） 日度报告名次期货公司会员简称持买单量较上交易日变化名次期货公司会员简称持卖单量较上交易日变化1中信期货2752510851中信期货176643842国投安信12307-4832国泰君安115494163海通期货9921893海通期货8735-1434国泰君安7994774华泰期货58542575中信建投44355015东证期货5083-2536银河期货41382646申银万