股指期货将偏强震荡，铜、铝、锌、螺纹钢、焦煤、原油、苯乙烯、合成橡胶期货将震荡偏强

期货研究 2023年9月12日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡铜、铝、锌、螺纹钢、焦煤、原 研 究油、苯乙烯、合成橡胶期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将偏强震荡：IF2309阻力位3786和3800点，支撑位3741和3728点；IH2309阻力位2558和2563 点，支撑位2523和2514点；IC2309阻力位5810和5838点，支撑位5730和5689点；IM2309阻力位6230 和6258点，支撑位6127和6085点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏弱震荡，阻力位101.79和101.87元，支撑位101.57和101.50元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将震荡整理，阻力位467.6和468.0元/克，支撑位466.0和465.3元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏强震荡，阻力位5842和5872元/千克，支撑位5800和5786元/千克。 铜期货主力合约CU2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位69500和69700元/吨，支撑位69100和69000 元/吨。 铝期货主力合约AL2310大概率震荡偏强，并将上攻阻力位19320和19450元/吨，支撑位19150和19100元 /吨。 锌期货主力合约ZN2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位21900和22030元/吨，支撑位21480和21380 元/吨。 镍期货主力合约NI2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位167600和168800元/吨，支撑位165500和164800 元/吨。 锡期货主力合约SN2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位221000和224100元/吨，支撑位216000和 214100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3795和3808元/吨，支撑位3759和3748 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3890和3923元/吨，支撑位3851和3833元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位866和870元/吨，支撑位849和844元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2455和2480元/吨，支撑位2397和2380元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1800和1843元/吨，支撑位1739和1726元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1783和1816元/吨，支撑位1742和1708元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2190和2200元/吨，支撑位2127和2103元/吨。 原油期货主力合约SC2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位706和710元/桶，支撑位686和682元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6156和6206元/吨，支撑位6114和6088元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6521和6591元/吨，支撑位6428和6410元/吨。 苯乙烯期货主力合约EB2310大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位9433和9500元/吨，支撑位9200和9133元 /吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2594和2624元/吨，支撑位2538和2527元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2654和2645元/吨，阻力位2678和2694元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位17400和17500元/吨，支撑位17190和17090 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14550和14680元/吨，支撑位14350和 14250元/吨。 合成橡胶期货主力合约BR2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位14120和14390元/吨，支撑位13670和 13580元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行罕见午间公布金融统计数据。中国8月金融数据“强劲反弹”，总体超出市场预期，新增贷款 创历史同期峰值。8月人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元；社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%；广义货币（M2）余额286.93万亿元，增长10.6%。权威专家表示，8月新增人民币贷款同比多增幅度看似不多，却是在去年历史同期峰值基数上实现的，有利于改善市场预期。 2、外汇市场重磅会议召开，周一人民币汇率大幅反弹，在岸、离岸人民币对美元一度大涨逾700个基点。全国外汇市场自律机制专题会议强调，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。 2、外交部表示，国务院总理李强出席二十国集团领导人峰会期间，在会场同与会的美国总统拜登等多国领导人进行简短交流。李强总理向拜登总统强调，中国发展对美国是机遇而不是挑战。中美两国应加强交流，拜登总统表示，美方希望中国经济不断增长，不会阻止中国经济发展。 3、市场监管总局印发《经营者集中反垄断合规指引》，为2008年《反垄断法》实施以来，国务院反垄断执法机构出台的首部经营者集中监管领域合规指导性文件。《指引》强调，申报经营者集中后，在获得市场监管总局批准前，经营者不得实施集中，否则构成“抢跑”并承担违法实施集中法律责任。 4、央行周一开展2150亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有120亿元逆回购到期，因此实 现净投放2030亿元。 5、欧盟委员会下调欧元区2023年和2024年GDP增速预期，预计2023年增速为0.8%，2024年为1.3%；预计2023年欧元区通胀率为5.6%，2024年为2.9%；预计2023年德国经济将萎缩0.4%，为欧盟主要经济体中唯一一个出现衰退的国家。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨2.44%，丁二烯橡胶涨2.42%，纯碱涨1.76%，苯乙烯涨1.48%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.56%，焦炭涨3.09%，铁矿石涨1.6%，热卷涨1.39%，螺纹钢涨1.07%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.35%，白糖跌1.23%。基本金属全线收涨，沪锌涨2.54%，沪铜涨0.95%，沪铝涨0.76%，沪锡涨0.73%，沪铅涨0.71%，沪镍涨0.43%，不锈钢涨0.22%。 2、马来西亚总理安瓦尔表示，将制定稀土原材料出口禁令政策，以避免资源开采和损失；稀土产业预计将在2025年为国内生产总值贡献95亿林吉特。 3、菲律宾贸易部长表示，可能会在两周内取消大米价格上限，正与越南就大米进口进行谈判。 4、周一波罗的海干散货指数报1209点，创8月21日以来新高，较前一交易日上涨1.94%，连涨4日。 5、上海有色网最新报价显示，9月11日，国产电池级碳酸锂价格下跌3500元，报19.40万元/吨，创 逾4个月新低。 6、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.23%，报87.31美元/桶。布油11月合约跌0.01%，报90.64 美元/桶。 7、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.13%报1945.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.87% 报23.375美元/盎司。 8、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.94%报8402美元/吨，LME期锌涨2.6%报2507美元/吨，LME期镍涨2.16%报20485美元/吨，LME期铝涨0.94%报2204美元/吨，LME期锡涨1.28%报25900美元/吨，LME期铅涨1.01%报2250美元/吨。 9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.51%报1370美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌1.93%报584.25美分/蒲式耳。 10、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨0.2个基点报5.001%，3年期美债收益率涨0.9个基点报4.714%，5年期美债收益率涨1个基点报4.417%，10年期美债收益率涨2.9个基点报4.295%，30年期美债收益率涨3.6个基点报4.376%。 11、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报104.54，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.46%报1.0750，英镑兑美元涨0.32%报1.2510，澳元兑美元涨0.83%报0.6431，美元兑日元跌0.84%报146.59，美元兑瑞郎跌0.24%报0.8909，离岸人民币对美元涨624个基点报7.3026。 12、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2906，较前一交易日大涨509个基点，夜盘收报7.2884。人民币对美元中间价报7.2148，调升2个基点。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 9月11日，沪深300股指期货主力合约IF2309开盘3745.8点，开盘后，震荡上行，收盘在3770.0点， 上涨0.71%（按照收盘价上涨0.82%），最高反弹至3793.8点，无力上攻3797点阻力，也未能有效突破8 月23日以来短线阻力3786点阻力，最低下探至3735.4点，9月8日低点3728.0点支撑明显，未能有效突破20日、5日、10日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2309开盘2522.4点，开盘后，震荡上行，收盘在2538.8点，上涨0.66% （按照收盘价上涨0.77%），最高反弹至2554.2点，未能突破2558点阻力，最低下探至2519.8点，9月8 日收盘价2519.4点支撑明显，突破20日均线阻力，未能有效突破10日、5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2309开盘5711.4点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，收盘在5760.0点， 上涨0.90%（按照收盘价上涨1.11%），最高反弹至5801.0点，无力上攻8月25日以来短线阻力5838点 阻力，也未能有效突破5800点大关阻力，最低下探至5690.6点，8月25日以来短线支撑5689点支撑明显，突破5日、20日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2309开盘6093.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，收盘在6165.0 点，上涨1.20%（按照收盘价上涨1.47%），最高反弹至6194.8点，无力上攻8月4日以来短线阻力6213 点阻力，最低下探至6058.0点，9月8日低点6050.4点支撑明显，突破20日、5日、10日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 周一（9月11日），大盘在早间缓步拾级后，午间央行罕见公布经济数据加速盘面波动，三大指数一度直