弘业期货：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周剑秋、主管会计工作负责人储开荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓉平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中若有涉及未来的经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................11第四节公司治理..............................................................................................................................31第五节环境和社会责任..................................................................................................................34第六节重要事项..............................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................43第八节优先股相关情况..................................................................................................................48第九节债券相关情况......................................................................................................................49第十节财务报告..............................................................................................................................50 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审阅报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的2023年半年度报告及其摘要原文。 五、其他有关资料。 六、以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 七、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：元 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业的情况 1、报告期内我国期货市场发展概况 2023年上半年，中国期货市场交易量比较活跃，主要表现在螺纹钢、铁矿石、油脂、PTA(精对苯二甲酸)等品种，主要原因是国内经济活动有效恢复，企业生产经营有序发展，对风险管理的需求稳步增长。总体来看，今年上半年市场运行平稳有序，期货功能逐步发挥。 （1）期市成交规模明显回暖，持仓量及沉淀资金续创新高 在去年上半年基数较低的情况下，今年上半年期货市场交易活跃度更高，成交量得到明显提升。中期协发布数据显示，2023年1至6月，全国期货市场累计成交量为3,950,879,084手，累计成交额为2,621,266.85亿元，同比分别增长29.71%和1.81%。除此之外，去年年底新上市的工业硅，是我国新能源金属板块的创新品种，带动了广州期货交易所的市场成交显著增加，进而也促进今年上半年的市场成交同比大幅上升，超出去年同期近三成。不过上半年手续费较高的金融和能源有色等品种的交易活跃度相对较低，而手续费较低、市值较为有限的农产品则表现相对活跃，因此，虽然2023年上半年期市成交规模明显回暖，但是成交额没有出现同步增长。 分交易所来看，郑商所成交额及成交量增加最为明显，1-6月郑商所累计成交量为16.87亿手，累计成交额为61.78亿元，同比分别增长64.11%和38.21%，分别占全国市场的42.70%和23.57%。上期所的累计交易量、累计成交额均有所提升。上期能源、大商所的累计交易量小幅增加，不过能源以及工业品板块活跃度降低，使得累计交易额下降，其中大商所的成交额降幅最大。值得关注的是，去年刚刚上市首个品种的广期所，延续着良好的发展态势。1-6月广期所累计成交量为1001.98万手，累计成交额为6584.18亿元，均占全国市场的0.25%。 （2）黑色系跌幅明显，软商品板块涨幅居前 2023年上半年，商品多数板块承压下行。回顾上半年，黑色系整体表现弱势。从节奏来看，黑色系先是在强预期下大幅反弹，然后在弱复苏博弈中重新下行。上半年原油的金融属性凸显，经济层面的忧虑在3月上旬后成为影响油价的主线，导致石油板块上行乏力。化工板块受国内经济复苏不及预期，下游需求疲软影响，板块指数表现萎靡。不过全球资本市场波动加剧，助力贵金属板块逆市走高。对供给的担忧推升软商品板块表现强劲，涨幅居前。 成交情况上，化工板块独占鳌头，贵金属与软商板块成交额大增。文华商品主要行业板块多数成交量较去年同期有所增加。化工品种价格大幅波动吸引产业资金入市管理价格风险，上半年化工板块成交依旧最为活跃，成交量达11.95亿手，位列行业第一位，较去年同期增加20467万手。黑链指数成交量同比增加6376万手，位列行业第二名。油脂链小幅增加4784万手，上升至第三名。贵金属小幅减少1033万手，下滑至第七名。化工板块成交额同比小幅增加0.29万亿元，至44.43万亿元，仍霸占期市季度成交额榜首位置。黑链指数小幅减少0.31万亿元，位列板块排名第二位。有色板块、石油板块及油脂链成交额均出现明显下滑。贵金属、软商板块成交额则大幅增长。 沉淀资金大幅流入贵金属板块，油脂链持仓显著缩减。跌幅明显的油脂链大减增仓，流出大量资金，上半年减仓196.76万手，整体持仓约259万手，降位列行业排名第四位，沉淀资金大幅回落201.39亿元至317.2亿元。石油板块走势进一步回落，虽然上半年持仓量有所增加，但沉淀资金出现小幅下滑。化工板块上半年持仓量增幅最为明显，增加 385.18万手，仍位于行业首位。上半年黑色系先在强预期中反弹，后弱现实中回落，黑链指数持仓量和沉淀资金均有增加，其中沉淀资金较上年末增加58.18亿元至901.23亿元，为沉淀资金最多的板块。有色板块指数下跌，沉淀资金较上年末减少，但持仓量增加。软商板块上半年持仓量增加0.72万手，排名位于行业第三，成交额增加逾28亿元，排名位于行业第七。受欧美银行业风险事件、美债务上限僵局和美联储货币政策综合影响，贵金属板块大量资金流入，沉淀资金增幅最为明显，增加88.29亿元至491.29亿元。 （3）期权期货品种不断推出，丰富交易所上市种类 截至2023年8月17日，我国共上市期货期权品种119个，其中商品类100个（商品期货68个，期权32个），金融类19个（金融期货8个、金融期权11个）。年初至8月17日共新上市了9个品种，包括4个期货品种和5个期权品种。其中，中国金融期货交易所上市了30年期国债期货；上海期货交易所上市了氧化铝期货、合成橡胶期货、合成橡胶期权；大连商品交易所上市了乙二醇期权、苯乙烯期权；广州期货交易所上市了碳酸锂期货、碳酸锂期权；上海证券交易所上市了科创50ETF期权。 2、期货行业概况及公司所处行业地位 目前，我国期货公司大致可分为三类：第一类是传统期货公司，此类期货公司一般地域性较强，在其主要经营省市市场占有率较高，其利润主要来源于传统经纪业务。第二类是大型现货机构下属期货公司。第三类为券商系期货公司。 近年来，随着我国资本市场的不断完善和发展，我国期货行业及期货公司盈利能力持续改善。截至2023年6月底，期货公司总资产1.76万亿元，净资产1890.52亿元，同比分别增长11.57%和7.84%，资本实力有所增强。上半年经纪业务累计收入100.09亿元，咨询业务累计收入0.37亿元，资产管理业务累计收入4.83亿元，风险管理公司累计业务收入1083.94亿元。 中国证监会公布国内期货公司2022年的分类结果，其中A、B、C、D、E类期货公司数量分别为54家、76家、17家、3家、0家，A级公司数量大幅增加，显示出期货行业竞争力进一步增强。公司过去十五年连续获中国证监会颁发A类A级监管类别。 公司经过多年发展，不断提高自身竞争能力，各项指标持续符合中国证监会的有关规定，财