多家公募密集布局信创主题方向，首只泛东南亚科技产业ETF上报

2023年08月20日 报告发布日期 1111111111证券分析师杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860523040002证券分析师邱蕊021-63325888*5091qiurui@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 研究结论 ⚫基金市场热点跟踪：1.多家公募公司集体上报信创主题ETF：2023年8月18日，根据中国证券会网站显示，华宝基金、华夏基金和汇添富基金等共同提交了中证信息技术应用创新产业ETF的上报申请，易方达基金提交了关于国证信息技术产业主题ETF的上报申请。2.国内首只追踪东南亚和印度科技产业基金已申报：2023年8月14日，中国证监会官网披露，华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金的申报材料已获得证监会的接收。3.恒生指数有限公司宣布季度指数检讨结果：2023年8月18日，恒生指数公司发布了截至6月30日的季度恒生指数系列检讨结果，有关变动将于2023年9月4日生效。根据结果显示，国药控股股份有限公司将被纳入恒生指数，而碧桂园控股有限公司则将被剔除出该指数，成份股数目维持80只。 联系人肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn ⚫基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金20只，较上期成立数目未增加，股票型基金2只，混合型基金9只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。混合型基金成立数目最多。新基金共募集174.21亿元，较上期增加34.47亿元。其中，由刘昊和谢志华管理的民生加银恒源规模最大为80.00亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共26只，较上期增加3只。其中，股票型基金9只，混合型基金8只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。股票型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有72只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：永赢基金（8只）、信达澳亚基金（6只）和景顺长城（5只）。 科创100、中证2000指数正式发布，多家公募递交申请材料2023-08-13中融基金更名为国联基金，沪深300ETF规模突破2000亿2023-08-06招 商 资 管 公 募 牌 照 获 批 ， 央 企 现 代 能 源ETF正式成立2023-07-30公 募 基 金 二 季 度 规 模 增 长 超 万 亿 ， 科 创50ETF年内资金净流入突破300亿2023-07-23 ⚫基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.63%，混合型基金为-2.03%，债券型基金为0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.88%，量化对冲产品为0.07%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-6.58%，混合型基金为-5.52%，债券型基金为2.51%，量化产品中主动量化产品平均收益为-3.44%，量化对冲产品为-0.37%。 ⚫场内基金动态：截止2023年8月18日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模2175亿元，其次为科创50规模1249亿元、中证500规模784亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，沪深300资金净流入最多114亿元，科创50、中证1000其次，证券公司资金净流出最多15亿元；年初至今，沪深300资金净流入最多573亿，科创50、创业板指其次，证券公司资金净流出最多110亿元。 风险提示 ⚫极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。⚫量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 目录 一、基金市场热点跟踪...................................................................................3 二、基金发行动态..........................................................................................3 2.1新成立基金...................................................................................................................52.2新发行基金...................................................................................................................62.3基金经理变更...............................................................................................................7 三、基金业绩表现..........................................................................................8 3.1上周业绩......................................................................................................................83.2年初至今业绩...............................................................................................................9 四、场内基金动态........................................................................................10 风险提示......................................................................................................13 一、基金市场热点跟踪 【多家公募公司集体上报信创主题ETF】2023年8月18日，根据中国证券会网站显示，华宝基金、华夏基金和汇添富基金等共同提交了中证信息技术应用创新产业ETF的上报申请，易方达基金提交了关于国证信息技术产业主题ETF的上报申请。信创主题ETF的上报，为投资者提供了布局信创主题投资的便捷工具。 此次上报所涉及的指数有中证信息技术应用创新产业指数与国证信息技术创新主题指数。其中，中证信息技术应用创新产业指数是从沪深市场中挑选不超过50家业务涉及基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等细分领域的上市公司股票，作为指数样本，以反映信息技术应用创新产业公司的整体表现。而国证信息技术创新主题指数则从沪深交易所选取业务范畴涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司股票作为样本，旨在反映信息技术创新主题公司股票价格的变化情况，为投资者提供相应的投资工具。 【国内首只追踪东南亚和印度科技产业基金已申报】2023年8月14日，中国证监会官网披露，华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金的申报材料已获得证监会的接收。该基金旨在追踪南方东英泛东南亚科技指数交易所买卖基金的标的指数，该指数于今年6月20日在新交所上市。而这一标的指数，即泛东南亚科技指数，旨在追踪印度、印尼、马来西亚、新加坡、泰国、越南等地的前30家科技公司的表现情况。 【恒生指数有限公司宣布季度指数检讨结果】2023年8月18日，恒生指数公司发布了截至6月30日的季度恒生指数系列检讨结果，有关变动将于2023年9月4日生效。根据结果显示，国药控股股份有限公司将被纳入恒生指数，而碧桂园控股有限公司则将被剔除出该指数，成份股数目维持80只。此外，东方甄选将成为恒生科技指数的新成员，同时瑞声科技将被移出该指数，成份股数目维持30只。在恒生中国企业指数方面，携程集团将加入该指数，而碧桂园服务控股有限公司则将被排除在外，成份股数目维持50只。调整实施后，上海和深圳交易所将根据此次调整结果，在随后的时间（具体时间将根据交易所的公告而定）内相应地调整沪深港通的可投资标的范围。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1260只，共募集1.23万亿元； 1）其中股票型基金新成立288只，共募集1316.62亿元；2）混合型基金新成立361只，共募集1811.23亿元；3）债券型基金新成立415只，共募集8399.67亿元；4）FOF基金共成立129只，共募集258.94亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立67只，共募集477.07亿元。具体如下： 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金20只，较上期成立数目未增加，股票型基金2只，混合型基金9只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。混合型基金成立数目最多。新基金共募集174.21亿元，较上期增加34.47亿元。其中，由刘昊和谢志华管理的民生加银恒源规模最大为80.00亿元。在新成立的基金中： 1)股票型基金成立了2只，共募集1.34亿元，1只被动指数型基金，1只增强指数型基金。2)混合型基金成立了9只，共募集24.70亿元，7只偏股混合型基金，2只偏债混合型基金。3)债券型基金成立6只，共募集142.15亿元，1只被动指数型债券基金，4只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。4)FOF基金成立2只，共募集3.89亿元；国际(QDII)基金1只，共募集2.13亿元。具体成立明细如下： 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共26只，较上期增加3只。其中，股票型基金9只，混合型基金8只，债券型基金6只，FOF基金2只，国际(QDII)基金1只。股票型基金发行数目最多。 新发行的9只股票型基金，6只均为被动指数型基金，主要跟踪中证国有企业红利、国证2000、中证智选300成长创新策略和上证科创板成长等方向，3只增强指数型基金。新发行的8只混合型基金中8只偏股混合型基金。6只债券型基金中，1只混合债券型一级基金，5只中长期纯债型基金。FOF基金2只，为财通资管康恒平衡养老目标三年持有和广发安诚养老目标2040三年持有。国际(QDII)基金1只，为国泰中证香港内地国有企业ETF。具体发行明细如下： 2.3基金经理变更 上周共有72只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：永赢基金（8只）、信达澳亚基金（6只）和景顺长城（5只）。 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-2.63%，混合型基金为-2.03%，债券型基金为0.08%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.88%，量化对冲产品为0.07%。 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为-6.58%，混合型基金为-5.52%，债券型基金为2.51%，量化产品中主动量化产品平均收益为-3.44%，量化对冲产品为-0.37%。 普通股票型基金中广发电子信息传媒产业精选A收益最高32.43%，混合型基金中东方区域发展最高60.09%，债券型基金中工银可转债最高21.46%，主动量化基金中华