该研报通过搭建多因子轮动框架模型,从量化角度研究行业轮动问题。模型以挖掘长期有效因子、追求风险收益、追求模型胜率为模型设计的出发点和评价标准,通过补充缺失值、因子衍生、行业持仓加权、去极值、标准化、因子筛选、因子等权复合等步骤,最终得到复合因子值,据此选择排名前10的行业作为推荐,并进行月度跟踪调仓。该模型近一年、近三年、近五年相对偏股混合基金指数胜率分别为83.33%、83.33%、71.67%。7月模型优选行业为电子、汽车、国防军工、传媒、房地产、纺织服饰、农林牧渔、计算机、化工、建筑材料,整体聚焦泛科技+顺周期。
想要找全报告,就来发现报告(www.fxbaogao.com)。作为国内顶尖的研报平台,我们拥有超大的用户群体,大家都信赖这里的数据。研报覆盖面极广,从宏观策略到细分行业,再到个股分析,内容多到数不清。我们用最朴素实用的设计,配合强大的技术,助您高效获取核心信息,实现深度洞察,是专业投资者的必备工具。