你可能感兴趣
权益配置因子研究系列07：基于Barra CNE6的A股风险模型实践：股票协方差矩阵估计篇
国泰君安证券2024-05-30
大类资产配置量化模型研究系列之六：大类资产配置策略落地方法研究
国泰君安证券2024-01-11
大类资产配置量化模型研究系列之八：宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例
国泰君安证券2024-05-29
大类资产配置量化模型研究系列之七：宏观因子资产配置框架的改进
金融国泰君安证券2024-03-28
大类资产配置量化模型研究系列之四：基于宏观因子的大类资产配置框架
国泰君安证券2023-06-15
大类资产配置量化模型研究系列之九：基于层次聚类和动量效应改进风险平价策略
国泰君安证券2024-10-03
“星火”多因子专题报告（八）：组合风险控制：协方差矩阵估计方法介绍及比较
财通证券2019-10-15
量化资产配置专题报告：不同风险价值估计下的条件风险价值资产配置方法
爱建证券2019-11-19
量化资产配置与组合投资周报：风险平价模型求解方法改进：基于大类资产数据的实证分析
华宝证券2017-12-05
国君金融工程|基于Barra CNE6的A股风险模型实践:股票协方差矩阵估计篇
国泰君安证券2024-06-04