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基于LVIX的宽基择时与资产配置策略

2023-06-19 孙子文,朱人木国联证券南柯故人

根据研报正文，以下是其主要结论和建议：

LVIX是基于A股市场的系统性风险指标，通过流动性修正，可正向预测A股未来收益。
根据LVIX构建的宽基择时策略，50ETF和300ETF的择时策略年化回报分别为9.17%和15.68%，夏普比率为0.55和0.54。
根据LVIX构建的宽基择时+股/债ETF风险平价的轮动组合，50ETF和300ETF的择时轮动策略年化回报分别为11.65%和16.76%，夏普比率为0.86和0.83。

建议投资者可以参考这些策略进行投资决策。

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