本报告通过研究资金流与股票涨跌幅之间的关系，构建了各类资金流的斥力（引力）因子，并对其预测能力进行了评估。研究发现，资金流引斥力因子在沪深300和中证1000中表现尤为突出，能够为指数增强模型带来显著的超额收益。然而，本报告基于历史数据进行测试，未来市场风格可能切换，Alpha因子可能失效，因此内容仅供参考。
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