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流动性跟踪周报:1Y存单收益率降至2.31%
2023-06-10
谭逸鸣、郎赫男
民生证券
南***
AI智能总结
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根据研报正文,以下是流动性跟踪周报的总结:
本周6月12日至6月16日,资金面关注因素包括逆回购到期、MLF到期、政府债净缴款等。
公开市场方面,本周净回笼690亿元,其中7天期逆回购投放规模为100亿元,到期规模790亿元。
货币市场利率方面,DR001利率下行4.5bp至1.3%,DR007上行3.5bp至1.8%,R001下行3.5bp至1.4%,R007下行1.4bp至1.9%;存单发行利率方面,1月期CD利率上行8.7bp至2.1%,3月期CD利率下行2.9bp至2.3%,6月期CD利率下行4.5bp至2.3%,9月期CD(股份行)利率下行10.8bp至2.3%,1年期CD(股份行)利率下行3.1bp至2.4%。
银行间质押式回购成交额日均为84962亿元,比5.29-6.2增加15291亿元。其中,R001日均成交额78064亿元,平均占比91.9%;R007日均成交6011亿元,平均占比7.1%。
上交所新质押式国债回购日均成交额为16037亿元,比5.29-6.2减少174亿元。其中,GC001日均成交额13456亿元,占比84.0%,GC007日均成交额1898亿元,占比11.8%。
同业存单一级市场跟踪方面,主要银行同业存单发行6773亿元,净融资额为-447亿元,对比5.29-6.2主要银行同业存单发行2417亿元,净融资额-1034亿元,发行规模增加,净融资额增加。股份行、国有行、农商行发行利率分别下行3.1bp、4.5bp、5.9
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