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本周，金融工程周报主要关注了主动量化策略的表现。其中，国信金工主动量化策略跟踪报告显示，优秀基金业绩增强组合在主动股基中排名21.17%分位点，超预期精选组合在主动股基中排名13.26%分位点。此外，券商金股业绩增强组合在主动股基中排名21.10%分位点。在构建量化组合时，从传统地对标宽基指数，转变为对标主动股基。在借鉴优秀基金持仓的基础上，采用量化方法进行增强，达到优中选优的目的。超预期精选组合以研报标题超预期与分析师全线上调净利润为条件筛选超预期事件股票池，接着对超预期股票池进行基本面和技术面两个维度的精选，挑选出同时具备基本面支撑和技术面共振的超预期股票，构建超预期精选股票组合。
