科创板块深度调整，三大主动量化组合今年以来均排名主动股基前30%

根据所提供的研报内容，可以总结出以下关键信息：

主要内容概览

1. 市场表现：

   • 创新板和创业版板块深度调整，三大主动量化策略组合（优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合、券商金股业绩增强组合）今年表现良好，在主动股基中排名靠前。

2. 策略介绍：

   • 优秀基金业绩增强组合：对标公募主动股基收益中位数，通过量化方法增强选择，旨在超越主动股基的平均表现。
   • 超预期精选组合：基于超预期事件筛选股票池，进行基本面和技术面的双重精选，构建组合以期获得超额收益。
   • 券商金股业绩增强组合：基于券商推荐的股票池，通过组合优化控制与券商金股的偏离，以实现超额收益。

3. 关键数据：

   • 优秀基金业绩增强组合：过去一周收益-1.55%，今年累计收益4.97%，在主动股基中排名28.24%。
   • 超预期精选组合：过去一周收益-1.54%，今年累计收益8.98%，在主动股基中排名15.08%。
   • 券商金股业绩增强组合：过去一周收益-1.90%，今年累计收益5.19%，在主动股基中排名27.43%。

4. 市场环境：

   • 本周市场整体表现不佳，股票和主动股基收益普遍下滑。
   • 本年市场整体波动较大，股票和主动股基收益差异明显。

5. 风险提示：

   • 提醒投资者注意市场环境变动风险、模型失效风险。

结论

国信证券经济研究所通过跟踪分析，强调了主动量化策略在当前市场环境下对于投资者的重要性。通过对比优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合、券商金股业绩增强组合的表现，以及与市场基准的比较，提供了对投资者决策有价值的数据支持。研究还强调了量化策略在不同市场环境下的适应性和有效性，以及对风险管理的重视。

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