银行业的ESG和气候风险压力测试

风险压力测试在银行业 周四,2022年11月17日,下午四点半 环境、社会和治理在银行业的概述在泰国气候风险方向 洞察气候风险压力测试模型问& 银行越来越认识到ESG在自身业务中的广度和深度，以及它们对社会的影响。银行将被衡量 在所有ESG指标中，但必须根据其胃口和重点确定ESG的不同要素的优先级。责任将不仅仅是因为它们的直接影响，而且对于他们贷款组合的每个部分。 ESG风险会影响银行的损益和流动性问题，其中ESG风险可能直接影响银行（例如风暴对银行建筑物的破坏），但也会影响银行影响客户（销售机会的变化、生产中断等），例如，导致更高的贷款违约率。 尽管银行在处理ESG方面面临一些挑战，但与ESG相关的机会范围很广，例如新的融资市场在这个过程中，新产品、可持续投资和更好的风险管理。 并将气候战略目标纳入奖励结构。 的25家银行了,80%的银行确定并披露了指标和目标这是直接 实现他们的气候战略联系起来。共同的标准和目标披露银行遵循; 毕马威(KPMG)主要25日进行了调查全球银行信息披露气候风险在最近的财务报告表明气候 今天的银行董事会正在其组织的最高层应对气候变化，并赋予其首席执行官更多权力，让他们承担直接责任。 在全球范围内伤害在未来几十年。 2011年有史以来最为严重的洪灾 公司面临与气候相关的金融风险 由于气候变化的影响（物理风险）和向净零经济过渡（转型风险）。 挑战存在传统的风险管理 由于气候风险的独特性质，例如长时间视野，政策和社会经济的高度不确定性因素和异质性。 场景分析(压力测试)问题险情下披露TCFD 是克服这些挑战和有效气候风险测量和管理。 全球主要监管机构开始制定ESG考虑强制性的。 泰国监管机构效仿只是时间问题。 气候压力测试演习的细节 可持续发展的承诺支持神经生长因子格拉斯哥宣言 为了应对COP26,银行泰国致力于: 机器人已经制定了5构建块准备FIs迫在眉睫从气候变化的影响。 1下块（产品和服务），BOT希望金融机构能够从气候风险通过评估的影响场景分析和压力测试并将气候风险纳入每个日常业务流程和ICAAP。 气候情景分析和压力测试将是一个飞行员训练为 的在2023年底大型金融中间人和所有商业银行在2024年. 数据与信息披露 ——机器人期望FIs对齐 报告TCFD / BCBS / ISSB和授权D-SIB FIs的 2024和2025年其他金融中间人. ——合作社MNRE /我/年检和私人组织。建立大数据(绿色生态系统)。 环境可持续性 根据新的泰国金融景观” ——合作社TGO和SEC工作人员回复确定透明 随着气候条件的变化，严重程度和频率物理风险事件将进一步增加 现在自然灾害特别严重 历史的关系:温度和二氧化碳 信贷ESG风险的管理和监督 为机构提供ESG风险的通用定义和他们的传播渠道 指南涵盖了整个风险管理 宇宙中,要求整合ESG-Risk 到银行的风险因素管理过程这意味着,物理风险的需要在不同的地址风险管理过程中 确定有效评估所需的评估方法风险管理 不包括具体建议对管理的 物理风险：地理集中度可能匹配与物理风险指标[…] 最终实现技术标准草案 根据以下规定审慎披露ESG风险 第449条退休研究中心 在其披露法规中，EBA要求财务机构披露其资产受到严重物理风险 披露此措施要求组织实施一个方法测量物理风险 监管机构已认识到物理风险的重要性，并敦促金融机构改进其数据和方法 毕马威的自然危险分数 是一种更广泛的工具了许多不同的物理风险 毕马威的洪水和火灾风险原型更集中 而且非常simil基于“增大化现实”技术在 毕马威的洪水风险原型 原有的工作房地产资产,可以扩展业务中断 派生每年预计洪水 损害赔偿对房地产资产现在和未来 作为一个归宿,房地产资产是升值基于这些变化在风险 进行情景压力测试以了解气候变化将影响你的真实房地产投资组合 结果集成到信贷程序反映长期洪水风险 ——评估公共洪水地图(例如:10 - 100 - 200年的事件) —变化的预期损失直接影响或通过吗更高的保险费用——产权认为仍可保 —减少的净营业收入(河内)和价值的折扣房地产(通过多个近似) 该方法可用作量化洪水相关风险的核心工具。原型的输出将集成到各种过程中。