铁矿石每日报告

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员：肖维021-60635725xiaow@ccbfutures.com期货从业资格号：F3011551投资咨询证书号：Z0011422研究员：翟贺攀021-60635736zhaihp@ccbfutures.com期货从业资格号：F3033782投资咨询证书号：Z0014484研究员：吴凯航021-60635735wukh@ccbfutures.com期货从业资格号：F03086042行业铁矿石日期2023年2月28日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议后市展望2月27日,铁矿石主力合约收盘价为885.50元/吨,较昨日下跌2.64%,前20空头持仓为454719.00手,较昨日减少5.02%,已连续减少4天,前20多头持仓为505915.00手,较昨日减少8.09%,已连续减少4天。最新2月24日更新基本面数据显示，高炉开工率、铁水产量已连续持续上升7周，下游螺纹产量以及表需持续反弹。铁矿石到港量本周回到正常水平，港口库存持续累积，总体仍表现为供过于求。钢厂进口烧结粉库存仍处历史同期低位并进一步下降，反应钢厂补库仍较为谨慎。虽然下游需求有所走强，但从库存端来看，整体仍偏弱，钢厂是否进一步补库，需求能否进一步向上传导有待验证。2月14日晚，美国1月CPI数据公布，同比6.4%，预期6.2%，前值6.5%，美国核心通胀仍具有一定韧性。23日，美元指数为104.61点,较昨日增加0.08%,已连续增加4天,近期铁矿石与美元指数相关性开始走弱，在美元指数上涨的同时，铁矿石同样大幅上涨，这在一定上会积聚铁矿的下跌风险。另外，铁矿石港口库存的持续回升同样会加大发改委监管铁矿的可能性以及打压铁矿石价格的有效性。因此，总的来看，近段时间，铁矿石受终端需求季节性回暖影响上涨，但在港口库存上升的情况下，整体仍表现为供过于求，加上美国通胀超预期，美元指数持续上涨，铁矿或存一定下跌风险。下游需求的持续回暖利多因素与美元指数上涨、港口库存上升的利空因素交织，行情或将震荡偏弱。 请阅读正文后的声明-3-每日报告2023-02-27铁矿石主力合约最新数据概况日期前收盘价开盘价最高价最低价收盘价收盘价变化涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流向2023-02-27909.5901.0906.5883.0885.5-24.0-2.64780026829322-54607-0.422023-02-24908.5907.5917.5901.0909.51.00.11605138883929-17586-0.092023-02-23909.5911.0917.5906.0908.5-1.0-0.11548862901515-25935-0.152023-02-22919.0912.5917.5907.0909.5-9.5-1.03545536927450-21083-0.172023-02-21894.0899.0922.0898.5919.025.02.872807994853327190.16日期前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度2023-02-27505915.0454719.0-44549.0-24028.0-20521.0-4.272023-02-24550464.0478747.0-11356.0-9628.0-1728.0-0.342023-02-23561820.0488375.0-16184.0-10808.0-5376.0-1.022023-02-22578004.0499183.0-12676.0-6778.0-5898.0-1.12023-02-21590680.0505961.0972.01314.0-342.0-0.06 请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-5-每日报告2023-02-27铁矿石期现分析数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-6-每日报告基本面分析描述性统计：2月24日,铁矿石澳大利亚月累计发货量为6143.20万吨,铁矿石巴西月累计发货量为1981.60万吨,铁矿石国内到港量为1846.40万吨,较上周减少214.70万吨,已连续减少2周。四季度淡水河谷产量为8085.20万吨,同比减少1.97%,已连续减少1季度,FMG产量为6000.00万吨,同比增加4.90%,已连续增加1季度,力拓产量为7841.50万吨,同比增加8.07%,已连续增加3季度,必和必拓产量为6690.20万吨,同比增加1.21%,已连续增加3季度。2023-02-27铁矿石供给最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告描述性统计：2月24日,247家钢厂高炉开工率为80.98%,较上周增加1.81%,已连续增加7周,产能利用率为86.97%,较上周增加1.42%,已连续增加7周,日均铁水产量为234.10万吨,较上周增加1.43%,已连续增加7周;2月20日,粗钢日均产量为209.28万吨,增加1.49%,已连续增加5期。2023-02-27铁矿石需求最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-8-每日报告描述性统计：2月24日,45港铁矿石库存为14223.26万吨,较上周增加0.80%,同比减少11.29%,已连续增加5周;钢厂进口烧结矿库存为1034.36万吨,较上周减少4.30%,已连续减少5周;澳洲库存为6102.03万吨,较上周减少0.57%;巴西库存为4698.20万吨,较上周增加2.16%,已连续增加7周;2023-02-27铁矿石库存最新数据概况数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-9-每日报告描述性统计：2月24日,62%Fe普氏价格指数为126.65美元/吨,较昨日下跌2.73%,已连续下跌3天;2月24日,1个月新加坡掉期价格为126.75美元/吨,较昨日下跌2.38%,已连续下跌3天,3个月为125.26美元/吨,较昨日下跌2.32%,已连续下跌3天,6个月为122.73美元/吨,较昨日下跌2.28%,已连续下跌3天,12个月为118.14美元/吨,较昨日下跌2.35%,已连续下跌3天,23个月为111.85美元/吨,较昨日下跌2.46%,已连续下跌3天。2月24日,波罗的海运费指数:干散货(BDI)为883.00点,较昨日上涨67.00点,已连续上涨6天,波罗的海运费指数:海岬型(BCI)为636.00点,较昨日上涨63.00点,已连续上涨5天,2月27日,纽卡斯尔-中国铁矿石运价为10.50美元/吨。2023-02-27铁矿石外盘与进口相关最新数据数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-10-每日报告描述性统计：2月24日,建筑钢材总库存为1572.90万吨,较上周减少8.55万吨,建筑钢材社会库存为1090.21万吨,较上周增加11.52万吨,已连续增加10周,建筑钢材2023-02-27铁矿石其它相关最新数据数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-11-每日报告钢厂库存为482.69万吨,较上周减少20.07万吨。螺纹钢周产量为282.17万吨,较上周增加18.82万吨,已连续增加4周,热轧板卷周产量为307.23万吨,较上周减少0.53万吨,已连续减少2周。螺纹表观需求为293.68万吨,较上周增加71.91万吨,已连续增加4周,螺纹表观需求年累计为1285.12万吨,同比增加10.38%。2023-02-27房地产相关数据 请阅读正文后的声明-12-每日报告描述性统计：12月31日,房地产本年投资资金来源累计为148979.21亿元,同比减少25.93%,单月为12666.16亿元,较上个月增加16.92%,同比减少28.72%;房地产施工面积累计为904999.26万平方米,同比减少7.22%,单月为8142.70万平方米,较上个月增加2.26%,同比减少48.24%;房地产竣工面积累计为86222.22万平方米,同比减少14.98%,单月为30513.40万平方米,较上个月增加233.69%,同比减少6.57%,已连续增加3月;房地产销售面积累计为135836.89万平方米,同比减少24.30%,单月为14586.81万平方米,较上个月增加44.84%,同比减少31.53%,已连续增加2月。数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部2023-02-27基建相关数据 请阅读正文后的声明-13-每日报告描述性统计：12月31日,基础设施投资累计值为210384.40亿元,同比增加11.52%,单月为20844.52亿元,环比增加4.57%,同比增加10.36%。数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-14-每日报告描述性统计：1月，美国CPI当月同比为6.40%,较上个月下降0.10个百分点,已连续下降7月,2月，联邦基金目标利率为4.75%,上升0.25个百分点。2月24日,美元指数为105.26点,较昨日增加0.62%,已连续增加5天,2023-02-27国际宏观数据分析数据来源：聚宽，Wind，建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-15-每日报告二、行业要闻2月22日，大商所限制开仓，I2305、06、07、08、09合约单日开仓不得超过1000手，其它合约不得超2000手2月14日晚，美国1月CPI数据公布，同比6.4%，预期6.2%，前值6.5%。2023年2月10日，国家统计局公布1月CPI数据。1月，CPI同比上涨2.1%，预期涨2.3%，前值涨1.8%；PPI同比下降0.8%，预期降0.5%，前值降0.7%。核心CPI同比上涨1%，前值涨0.7%。2月1日，美联储加息25bp，美国联邦基金目标利率上调至4.75%。 请阅读正文后的声明【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明：本报告由建信期货有限责任公司（以下简称本公司）研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在授权范围内使用，并注明出处为“建信期货研究发展部”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址：上海市浦东新区银城路99号（建行大厦）5楼电话：021-60635548邮编：200120深圳分公司地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话：0755-83382269邮编：518038山东分公司地址：济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话：0531-81752761邮编：250014上海浦电路营业部地址：上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话：021-62528592邮编：200122北京营业部地址：北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话：010-83120360邮编：100031福清营业部地址：福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话：0591-86006777