期债：MLF超额续作，宽货币提供价格支撑
研报摘要：国债期货市场在MLF超额续作的宽货币支持下，价格保持稳定。虽然1月信贷规模大幅超预期增长，但居民端信贷需求疲弱，经济仍未完全进入复苏轨道。短期维持国债期货价格拐点将出现的判断，预计震荡走弱。银行间资金流动性小幅收缩，隔夜shibor报1.9020%，上涨32.60个基点；7天shibor报1.9960%，下跌1.10个基点；14天shibor报2.0530%，上涨1.60个基点；1月shibor报2.2000%，与前一交易日持平；3月shibor报2.3790%，上涨0.60个基点。国债收益率曲线涨跌不一，信用债收益率曲线涨跌不一。货币市场方面，银行间质押式回购市场共成交24亿元，减少4.67%。国债期货主力合约开盘价最高价最低价收盘价涨跌振幅成交持仓2年期TS2303100.955100.970100.930100.955-0.0100.04041855242405年期TF2303101.095101.175101.060101.1500.0150.114505086003310年期T2303100.500100.565100.435100.545-0.0050.129563031126902023年02月16日 日 金融衍生品研究 国债期货晨报
