资产证券化市场周报：本周资产证券化市场回顾

固收收益 | 固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 本周资产证券化市场回顾 证券研究报告 2023年02月05日 作者 孙彬彬 分析师 SAC执业证书编号：S1110516090003 sunbinbin@tfzq.com 孟万林 分析师 SAC执业证书编号：S1110521060003 mengwanlin@tfzq.com 近期报告 1 《固定收益：债市能否持续走强？-利 率 策 略 周 报 （2023-02-04）》 2023-02-04 2 《固定收益：产业债利差高中等级上行，低等级下行-产业债行业利差动态跟踪（2023-2-3）》 2023-02-04 3 《固定收益：基金持续逆势加仓转债，对2023开年行情较乐观-2022年Q4公募基金转债配置分析》 2023-02-03 资产证券化市场周报（2023-2-3） ⚫ 银行间市场 本周银行间市场无资产支持票据公开发行，无资产支持证券公开发行。 下周无银行间市场资产支持证券公开发行，无资产支持票据公开发行。 本周银行间资产支持证券成交223笔，成交金额375.13亿元，基础资产类型包括住房抵押贷款(ABS)、优先有限合伙股份(ABS)、银行/互联网消费贷款(ABS)、微小企业贷款(ABS)、融资租赁债权(ABS)、企业应收账款(ABS)、供应链应付账款(ABS)等。 ⚫ 交易所市场 本周深交所无资产支持证券挂牌，上交所有1期资产支持证券挂牌。本次挂牌转让产品基础资产包括信托受益权。 根据上交所和深交所公告，本周有6期资产支持专项计划通过上交所审核，0期项目通过深交所审核，通过审核的ABS拟发行金额为80.68亿元。 本周深交所企业资产支持证券成交金额52.66亿元，基础资产包括知识产权(ABS)、银行/互联网消费贷款(ABS)、一般小额贷款债权(ABS)、信托受益权(ABS)、微小企业贷款(ABS)、融资租赁债权(ABS)、企业应收账款(ABS)等。 风险提示：基础资产现金流风险，信用增级有效性风险。本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。 固定收益|固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 银行间市场 ..................................................................................................................................... 3 1.1. 本周市场回顾 ................................................................................................................................... 3 1.2. 下周发行信息 ................................................................................................................................... 3 1.2.1. 发行计划 ................................................................................................................................ 3 2. 银行间资产支持证券成交统计 ................................................................................................... 3 3. 交易所市场 ..................................................................................................................................... 9 3.1. 交易所挂牌信息............................................................................................................................... 9 3.2. 项目进度信息 ................................................................................................................................. 10 3.3. 交易所资产支持证券成交统计 ................................................................................................. 10 图表目录 表1：本周银行间资产支持票据发行信息 .............................................................................................. 3 表2：本周银行间资产支持证券发行信息 .............................................................................................. 3 表3：下周银行间市场发行计划 ................................................................................................................. 3 表4：本周银行间资产支持证券成交统计 .............................................................................................. 3 表5：本周挂牌信息统计 ............................................................................................................................... 9 表6：本周通过交易所审核项目 ............................................................................................................... 10 表7：本周深交所资产支持证券成交明细 ............................................................................................ 10 固定收益|固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 银行间市场 1.1. 本周市场回顾 本周银行间市场无资产支持票据公开发行，无资产支持证券公开发行。 表1：本周银行间资产支持票据发行信息 债券名称 发行日 证券类型 预计期限（年） 评级 利息类型 发行利率（%） 发行金额（万元） 厚度（%） 付息频率 - - - - - - - - - - 资料来源：Wind，天风证券研究所 表2：本周银行间资产支持证券发行信息 债券名称 基础资产 发行日 预计期限（年） 评级 发行利率（%） 发行金额（万元） 厚度（%） 付息频率 - - - - - - - - - 资料来源：Wind，天风证券研究所 1.2. 下周发行信息 1.2.1. 发行计划 下周无银行间市场资产支持证券公开发行，无资产支持票据公开发行。 表3：下周银行间市场发行计划 日期 1月2日（周一） 1月3日（周二） 1月4日（周三） 1月5日（周四） 1月6日（周五） 发行产品 无 无 无 无 无 资料来源：Wind，天风证券研究所 2. 银行间资产支持证券成交统计 本周银行间资产支持证券成交223笔，成交金额375.13亿元，基础资产类型包括住房抵押贷款(ABS)、优先有限合伙股份(ABS)、银行/互联网消费贷款(ABS)、微小企业贷款(ABS)、融资租赁债权(ABS)、企业应收账款(ABS)、供应链应付账款(ABS)等。 表4：本周银行间资产支持证券成交统计 代码 债券简称 交易净价 成交量(万份) 成交金额(万元) 基础资产类型 交易日期 2089388.IB 20莞鑫1A2 100.97 180.00 11,079.00 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1989335.IB 19惠益M9A3 101.91 212.00 9,961.92 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1889053.IB 18家美1A2 102.59 530.80 12,813.19 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1889096.IB 18建元10A2_bc 104.04 86.00 4,353.74 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1889240.IB 18建元14A2_bc 102.05 500.00 18,164.80 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1889256.IB 18建元15A2_bc 102.05 225.00 10,596.22 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1889034.IB 18建元3A2_bc 102.62 797.00 24,267.22 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1889087.IB 18建元8A2_bc 103.38 270.00 13,563.05 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1989575.IB 19建元12A3_bc 102.54 200.00 15,198.14 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 2189438.IB 21建元13C_bc 104.15 100.00 10,414.86 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 2189455.IB 21建元14C_bc 103.85 75.00 7,789.07 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 固定收益|固定收益定期 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 2189481.IB 21建元15C_bc 104.34 100.00 10,433.50 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 2189230.IB 21建元8A2_bc 100.15 340.00 22,134.00 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1989172.IB 19交盈2A2 101.62 184.00 8,561.52 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 2189501.IB 21农盈汇寓2A1 99.89 450.00 4,045.50 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 2189369.IB 21招银和家4A3 100.96 300.00 20,651.61 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1689186.IB 16中盈1C 154.69 15.00 1,805.19 住房抵押贷款(ABS) 2023-02-03 1989019.IB 19中盈万家1A3 101.72 240.00 13,441.27 住房抵押贷款(AB