本文以扩散指标行业轮动为基础构建沪深300增强策略，先尝试不加任何限制条件的选择沪深300指数内符合条件的行业内全部股票，并以此为原始策略，逐步进行了结合主动权益基金持仓、限制个股权重和限制行业偏离程度三种改进尝试。在扩散指标行业轮动的条件下我们构建原始沪深300增强策略：2010年6月30日至2023年1月13日（下文提及回测期均为该日期区间），应用在中信一级行业的扩散指标轮动的沪深300增强策略累计收益414.76%，年化收益14.49%，最大回撤为-45.59%，夏普比率0.52，信息比率为0.88。
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