中信期货CITIC Futures中信期货研究量化数据日报2022-12-08套利数据投资咨询业务资格：证监许可[2012】669号报告票点善聘：棕榈油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）低于5%分位数（近一年），商品量化团队研究员：魏新限02180401773weix inzhsolciticsf, cor从业资格号F3084987基些投资咨询号20016364栋桐油、股指期货IF基差（当月）、股指期货IF基差（次月）、股指期货IF基差（季月）、股指期货IF基差（下季）低于5%分位数（近一年）。价农产品：豆油/豆柏低于5%分位数（近一年）。黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。有色金属：无。金融期货：5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货1F跨期价差（季月-次月）高于95%分位数（近一年）：查提量示; 本现鲁难以设量功间权风,著淋查过腺不便,降清体解。发何不会回为关注、收测能竭糖本最量内密重很量关人风为病户, 中信期货中偏期货研究量化数滑日报商品期货基差数据_长江有色吉场：：A90有色金属上海物贸1.3兰江有色市线：强：11&t&( :AuT+D热报卷：02358：4.75mm:上海口率给+范费：甘其毛道黑色建材营皇岛#：享含价：防力末(05500)出.厂均价：特餐：Fe888i18:内整:山雷产出广格(含8):88:756:中8大坊栏钢油（24度）：广东现货价：豆油表产品现货价：白彩费：格州BOCE半果：周象+1000货价：集油能源化工原油 (阿显)甲醇：华东地区现务份：乙二醇，国内太甲洋+美竞型人民币中闻价天总像胶：云南国营全氧收（8CRS）：上冶贾针木蔡：银星：山系道路速语（2DA透）上海石化资料来源：wind中信期货研究所。注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2平均值取最近一-年历史数据计算：3.93效钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部2 / 14 中信期货中期货研究量化数滑日报CITICFutres商品期货价差数据大菱品种对排位豆油/豆柏2. 192. 250. 060. 03豆柏-菜柏1009.10972. 1836.920. 89豆油-棕榈油962. 07871. 0291.040. 62农产品菜油-豆油1550.471530. 4120.060. 18菜油-棕榈油2512.542401. 44111.100. 48菜油/菜3. 403. 470. 080. 09玉米淀粉-玉米165. 87182. 6416. 770. 17卷螺差113. 61131. 4617. 850. 70黑色建材螺矿比4. 814. 890. 080. 00焦炭/焦煤1. 461.450. 021. 00化工能源LPP600. 00550. 0050.000. 97PP3*MA475.00402.5072.500. 29铝锌比0. 780. 780. 000. 41铜锌比2. 692. 680. 010. 51金银比0. 0880 °00. 000.13铜当月次月价差90. 00240. 00150. 000. 19铝当月次月价差110. 00155. 0045. 000. 82铅当月次月价差15. 000. 0015. 000. 91有色金属锌当月次月价差215. 00305. 0090. 000. 54铜连1连2月价差20. 0020. 000. 000. 10铝连1连2价差50. 0060.0010. 000. 64铅连1连2月价差0. 005. 005. 000. 61锌连1连2月价差130. 00175. 0045. 000. 50金6、12价差1. 541. 000. 540. 66银6、12价差39. 0038.001. 000. 63资料来源：Wind中信期货研究所。鲁注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算量新值处于历史分布的排序位置，越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。3 / 14 中信期货中偏期货研究量化数滑日报CITICFutres三、金融期货数据大类显种对现值前值变助值排位国债期货活跃合约跨品种价差0.961. 070. 310. 100. 43国债期货当季合约跨品种价差0. 470.790.14国债期货次季合约跨品种价差0. 961. 070.100. 38国债期货5年国债期货当季合约跨期价差0. 470. 660. 190. 845年国债期货次季合约跨期价差0. 490.500. 000. 9810年国债期货当季合约跨期价差0. 960. 940. 020. 9410年国债期货次季合约跨期价差0. 640.660. 020. 99汇率两岸汇差0. 010. 020. 010. 14股指期货IF基差（当月）11. 420. 2411, 660. 03股指期货IF基差（次月）16. 4214, 965.5610. 860. 00股指期货IF基差(季月）25, 4210, 460. 00股指期货IF基差（下季）9. 022. 566. 460. 01股指期货IH基差(当月）4. 701. 456. 150. 11股指期货IH基差（次月）5. 102.257. 350. 22股指期货IH基差(季月）12. 305. 956. 350. 14股指期货IH基差(下季）12. 907, 355. 550. 20股指期货IC基差（当月）5. 922.818. 720. 15股指期货IC基差（次月）6. 523. 393. 120. 08股指期货IC基差（季月）21. 2827. 215. 920. 06股指期货IC基差（下季）111, 28118.817, 520.10股指期货IM基差(当月)1, 4610.0911. 540. 25股指股指期货IM基差（次月）28. 3436. 498.140. 38股指期货IM基差(季月）90. 1495. 695. 540. 38股指期货IM基差(下季)206. 94213. 496. 540. 63股指期货IF跨期价差（次月-当月）5. 005.800. 800. 95股指期货IF跨期价差（季月-次月）9. 009. 400. 400. 99股指期货IF跨期价差（下季-季月）16, 4012. 404, 000. 54股指期货IH跨期价差（次月-当月）0. 400. 801. 200. 57股指期货IH跨期价差（季月-次月）7. 208.201. 000. 84股指期货IH跨期价差（下季-季月）0. 601. 400. 800. 55股指期货IC跨期价差（次月-当月）0. 606. 205. 600. 91股指期货1C跨期价差（季月-次月）27. 8030. 602. 800. 86股指期货1C跨期价差（下季-季月）90.0091. 601. 600. 59股指期货IM跨期价差（次月-当月）29. 8026. 403. 400. 00股指期货IM跨期价差（季月-次月）61. 8059. 202. 600.13股指期货1M跨期价差（下季-季月）-116.80117.801.000. 13序位置，越靠近1的指标越接近历史项部，越靠近0的指标越接近历史底部。4 / 14 中信期货中偏期货研究量化数滑日报CITIC Futures图表1：豆油/豆柏价比序列图表2：豆拍-菜拍价差序列3.5120010002.52.08001.58001.0400 0.52000.0资料来源：wind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所图表3：豆油-棕桐油价差序列图表4:菜油-豆油价差序列23-568it-豆n1200030002500200015001000009-100015002000资料来源：nind中信期货研究所资料来源：ind中信期赁研究所图表5：菜油-格榈油价差序列图表6：菜油-菜柏价差序列45001000500资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：Wind中信期赁研究所5 / 14 心中信期货中偏期货研究量化数滑日报CITIC Futures图表7：玉米淀粉-玉米价差序列图表8：卷螺差序列*8-玉*rob6000095004004003000O:ao200100100100资料来源：ind中信期货研究所资科来源：Wind中信明货研究所图表9：螺矿比价比序列图表10：煤焦比价比序列t8.07.01.41.658184.01.00.0 0.0资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所图表11：L-PP价差序列图表12:PP-MA价差序列140015001200100010008005006000400 500 200-10000-1500-200-2900资料来源：Wind中信期货研究所资科来源：wind中信期货研究所6 / 14 心中信期货中偏期货研究量化数滑日报CIliCFutres图表13；铝锌比价比序列图表14：：铜锌比价比序列3.002.802.902.702.602.502.,400002.302.20资料来源：ind中信期货研究所资科来源：Wind中信期货研究所图表15：金银比价比序列图表16：铜当月次月价差序列金棵比期当月次月价差600050004000300020900001-1900资料来源：wind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所图表17：铝当月次月价差序列图表1B：销当月次月价差序列当月次月价差当月次月价差150-100-200-150250资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所T / 14 中信期货中偏期货研究量化数滑日报CITIC Futures图表19；锌当月次月价差序列图表20：铜连1连2价差序列钟高月次月差3000120014002500000210001500800fooo600500400 2005002000资料来源：ind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所图表21：铝连1连2价差序列图表22：销连1连2价差序列0/82月的益2000S110050100资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：wind中信期货研究所图表23；锌连1连2价差序列图表24：沪金1906、1812价差序列胖准1准2月价送128: 8100资料来源：wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所8 / 14 中信期货中期货研究量化数量日报CIlIC Futres图表25；沪银1906、1812价差序列图表26：国债期货活跃合约跨晶种价差序列56. 12)基092040-20 -608002:0资料来源：限ind中信期货研究所资科来源：Wind中信期货研究所图表27：国债期货当季合约跨晶种价差列图表28：国债期货次季合约跨品种价差1.601.601.801.401.201,401.001.001.200.800.600.800.4009'00.200.40 0,000.20 0.00资料来源：ind中信期货研究所资料来源：wind中信期赁研究所图表29：5年国债期货当季合约跨期价差图表30：5年国债期货次季合约跨期价差0.800.700.600.500.200.100.100.0060r00:00资料来源：限ind中信期货研究所资料来源：Wind中信期赁研究所9 / 14 中信期货中偏期货研究量化数滑日报CITIC Futures图表31：10年国债期货当季合约跨期价差图表32：10年国债期货次季合约跨期价差10年营资用资发事会资障价表1.200.601.000.800.50 0.600.400.400.300.200.200.000.10 -0.200.00资料来源：ind中信期货研究所资科来源：Wind