行业轮动模型通过挖掘长期有效因子、追求风险收益、追求模型胜率为模型设计的出发点和评价标准，从量化角度研究行业轮动问题。该模型自2017.1.1至2022.11.30，回测效果显著，自2017.1.1至2022.11.30，“前后10个行业多空收益、相对等权配置、相对wind全A、相对沪深300、相对中证500、相对中证800、相对偏股混” 七组策略年化超额收益8%-36%之间、超额最大回撤在1%-5%之间、超额年化夏普比率在2.0-4.6之间。该模型近一年、近三年、近五年相对偏股混合基金指数的月胜率分别为75.00%、72.22%、68.33%。12月模型优选行业为家用电器、银行、非银金融、电力、酒类、电池、煤炭、有色金属、光伏设备、非酒类食饮，相对聚焦疫后复苏+周期制造。
