10月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降1.3% 股指期货反弹遇阻回落 偏弱震荡

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 10月CPI同比上涨2.1% PPI同比下降1.3% 股指期货反弹遇阻回落 偏弱震荡 陶金峰 投资咨询从业资格号：Z0000372 taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 11月9日，股指期货主力合约IF2211、IH2211、IC2211小幅高开，IM2211小幅低开；开盘后，股指期货反弹遇阻回落，小幅震荡下行，小幅下跌，IF2211和IH2211跌幅相对偏大，IC2211和IM2211跌幅相对偏小。10月CPI同比上涨2.1%，低于预期2.4%和前值2.8%；10月PPI同比下降1.3%，低于预期下降1.1%和前值上涨0.9%。国内新冠疫情多点多发，抑制市场风险偏好，抑制股指期货短线反弹。 预计日内IF2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3710和3684点，3684点短线支撑偏强，阻力位3782和3803点，3803点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IH2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2430和2414点，2414点短线支撑偏强，阻力位2477和2496点，2496点短线阻力较强，日内难以突破。 预计日内 IC2211大概率将震荡整理，阻力位6200和6215点，6215点阻力较强，日内难以突破，支撑位6109和6082点，6082点支撑偏强。 预计日内IM2211大概率将震荡整理，支撑位6661和跌停板6598点，阻力位6777和6811点，6811点阻力较强，日内难以突破。 【宏观资讯】 1、国家统计局网站信息显示，10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.1%，预期2.4%，前值2.8%。1--—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。10月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%，前值0.3%。 10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.3%，预期下降1.1%，前值上涨0.9%；10月PPI环比上涨0.2%，前值环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比上涨0.3%。1-10月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.2%，工业生产者购进价格上涨7.5%。Wind数据显示，机构预期10月PPI同比下降1.1%。 2、国家卫健委通报，11月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1346例。其中境外输入病例52例（广东16例，福建12例，北京6例，天津4例，上海3例，浙江3例，四川3例，云南3例，江苏2例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（浙江3例，广东2例）；本土病例1294例（广东592例，河南159例，重庆157例，内蒙古135例，山西69例，四川40例，新疆2022年11月9日 股指期货研究 金融衍生品研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 34例，北京32例，云南13例，陕西13例，甘肃10例，湖南8例，山东6例，浙江5例，青海4例，黑龙江3例，福建3例，江苏2例，湖北2例，海南2例，天津1例，河北1例，江西1例，贵州1例，西藏1例），含436例由无症状感染者转为确诊病例（广东395例，四川12例，甘肃9例，山西4例，陕西4例，浙江3例，北京2例，重庆2例，青海2例，黑龙江1例，江苏1例，湖南1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。 31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6989例，其中境外输入107例，本土6882例（广东2611例，内蒙古938例，河南888例，新疆664例，黑龙江403例，重庆333例，湖南151例，甘肃136例，山西113例，湖北103例，青海96例，河北66例，山东64例，四川60例，北京48例，福建42例，云南39例，天津26例，辽宁18例，陕西16例，安徽10例，贵州10例，江苏8例，江西8例，广西7例，西藏7例，宁夏6例，浙江5例，上海4例，吉林2例）。 【技术分析与行情前瞻】 主力合约IF2211开盘3761.2点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，最高反弹至3772.2点，无力上攻11月7日创下的近日收盘价高点3781.8点阻力，最低下探至3721.0点，3710点附近有一定支撑，短线继续下行压力轻度增大。 预计日内IF2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3710和3684点，3684点短线支撑偏强，阻力位3782和3803点，3803点阻力较强，日内难以突破。 主力合约IH2211开盘2464.0点，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，最高反弹至2475.0点，未能突破11月7日创下的近日收盘价高点2476.6点阻力，最低下探至2438.2点，2430点附近有一定支撑，短线继续下行压力轻度增大。 预计日内IH2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2430和2414点，2414点短线支撑偏强，阻力位2477和2496点，2496点短线阻力较强，日内难以突破。 主力合约IC2211开盘6156.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，最高反弹至6196.4点，无力上攻6200点大关阻力，也未能有效突破11月7日创下的近日高点6182.8点阻力，最低下探至6123.4点，6109点短线支撑比较明显，盘中创下9月19日以来新高6196.4点，短线反弹动能减弱。 预计日内 IC2211大概率将震荡整理，阻力位6200和6215点，6215点阻力较强，日内难以突破，支撑位6109和6082点，6082点支撑偏强。 主力合约IM2211开盘6700.4点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，最高反弹至6748.0点，无力上攻11月7日创下的近日高点6777点阻力，也未能有效突破11月4日创下的近日收盘价高点6746.6点阻力，最低下探至6660.0点，6661点支撑失而复得，短线下行压力轻度增大。 预计日内IM2211大概率将震荡整理，支撑位6661和跌停板6598点，阻力位6777和6811点，6811点阻力较强，日内难以突破。 技术分析显示，截至11月9日，股指期货IF当月的60日、40日、20日、10日均线呈现明显空头排列，中短线下跌趋势比较明显；不过，IF当月突破10日、20日均线阻力，且5日均线突破10日、20日均线阻力，短线反弹初步态势比较明显；11月9日，IF当月小幅高开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，跌破5日均线支撑，短线继续下行压力轻度增大。 截至11月9日，股指期货IH当月的60日、40日、20日、10日均线呈现明显空头排列，中线、中短线、短线下跌趋势比较明显；不过，IH当月突破10日、20日均线阻力，且5日均线突破10日均线阻力，短线反弹初步态势比较明显；11月9日，IH当月小幅高开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，无力上攻2500点大关阻力，6月30日以来中短线支撑2433点支撑明显，跌破20日、5日均线支撑，短线继续下行压力轻度增大。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 截至11月9日，股指期货IC当月的60日、40日、20日均线呈现明显空头排列，中短线偏弱震荡格局仍较明显；不过，IC当月突破20日、10日、5日、40日、60日均线阻力，且5日均线突破20日、10日、40日均线阻力，IC当月的5日、10日、20日均线初步呈现多头排列，短线反弹趋势比较明显；11月8日，IC当月小幅高开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行， 2021年9月14日以来中线支撑6096点支撑明显，60日均线支撑明显，盘中创下9月16日以来新高6196.4点，短线反弹动能减弱。 截至11月9日，股指期货IM当月的60日、40日、20日均线呈现空头排列，中短线偏弱震荡格局仍较明显；不过，IM当月突破20日、10日、5日、40日、60日均线阻力，且5日均线突破20日、10日、40日均线阻力，IM当月的5日、10日、20日均线初步呈现多头排列，短线反弹趋势比较明显；11月9日，IM当月小幅低开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，无力上攻6777点阻力，6636点中短线支撑明显，60日均线支撑明显，短线下行压力轻度增大。 截至11月9日，中证1000股指的60日、40日、20日均线呈现空头排列，中短线偏弱震荡格局仍较明显；不过，中证1000股指突破20日、10日、5日、40日、60日均线阻力，且5日均线突破20日、10日、40日均线阻力，且中证1000股指的5日、10日、20日均线初步呈现多头排列，短线反弹趋势比较明显；11月9日，中证1000股指小幅低开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行， 8月19日以来中短线支撑6645点支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 预期，股指期货IF当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位3498和3477点，阻力位3925和3962点。 预期，股指期货IH当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位2250和2226点，阻力位2600和2673点。 预期，股指期货IC当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位5805和5741点，阻力位6400和6532点。 预期，股指期货IM当月2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位6178点和5976点，阻力位6958点和7095点。 预期，中证1000股指2022年11月大概率将偏强震荡上涨，支撑位6268点和6195点，阻力位6950点和7094点。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 图1:2022-09-19-2022-11-09股指期货IF2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究 文华财经 图2:2022-09-19-2022-11-09股指期货IH2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究 文华财经 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 图3:2022-09-19-2022-11-09股指期货IC2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究 文华财经 图4: 2022-09-19-2022-11-09股指期货IM2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究 文华财经 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 6 图5:2010-04-16-2022-11-09股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究 文华财经 图6:2015-04-16-2022-11-09股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究 文华财经 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 7 图7:2022-03-01-2022-11-09股指