金融期权月报：上证50ETF升波震荡，卖出跨式组合

五矿期货金融期权月报显示，上证50ETF和沪深300指数在9月份延续空头压力线下弱势震荡，中证1000指数形成一个多月以来的空头下行趋势。期权方面，日均成交量普遍有所增加，日均持仓量ETF期权不同程度增加，而沪深300股指期权有所下降减少。隐含波动率逐渐持续上涨回升，持仓量PCR逐渐下降回落的过程。10月份重点关注中国共产党第二十次全国代表大会。策略与建议，构建卖出宽跨式期权组合策略和反弹回升后构建卖出认购期权组合策略。